Выбрать лучшую операцию, пользуясь критериями Вальда, Гурвица и Лапласа. [ 1, стр.89-107].
Вариант
|
| Вариант
|
|
| (0,1; 0,2; 0,1; 0,2; 0,3; 0,1)
|
| (0,2; 0,1; 0,1; 0,2; 0,1; 0,3)
|
| (0,2; 0,1; 0,1; 0,2; 0,3; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,1; 0,3; 0,2; 0,1)
|
| (0,3; 0,2; 0,1; 0,2; 0,1; 0,1)
|
| (0,1; 0,1; 0,2; 0,1; 0,2; 0,3)
|
| (0,1; 0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,1; 0,3; 0,2; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,1; 0,2; 0,3; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,1; 0,1)
|
| (0,1; 0,3; 0,1; 0,2; 0,2; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,2; 0,1; 0,3; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,1; 0,1)
|
| (0,1; 0,3; 0,1; 0,1; 0,3; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,1; 0,2; 0,3; 0,1)
|
| (0,1; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,1)
|
| (0,1; 0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,1)
|
| (0,1; 0,3; 0,1; 0,2; 0,1; 0,1)
|
Вариант
|
| Вариант
|
|
1, 11
| Портфель максимальной эффективности Марковица, R≤3,5.
|
6, 16
| Портфель минимального риска Марковица, E ≥7.
|
|
|
|
|
2, 12
| Портфель максимальной эффективности Марковица, R≤3,5.
|
7, 17
| Портфель минимального риска Тобина, E ≥6.
|
|
|
|
|
3, 13
| Портфель максимальной эффективности Марковица, R≤3.
|
8, 18
| Портфель минимального риска Тобина, E ≥6.
|
|
|
|
|
4, 14
| Портфель минимального риска Марковица, E ≥6.
|
9, 19
| Портфель максимальной эффективности Тобина, R≤3.
|
|
|
|
|
5, 15
| Портфель минимального риска Марковица, E ≥8.
|
10, 20
| Портфель максимальной эффективности Тобина, R≤4.
|
|
|
|
|
1. В. И. Малыхин. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА,. 2003 -237с.