Учебно-методический комплекс дисциплины
(УМКД)
ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
(код, наименование дисциплины)
______________________050509 Финансы__________________________
(специальность: шифр, название)
АЛМАТЫ 2009
Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова |
Обсуждено на заседании учебно-методической секции кафедры «Финансовые рынки и банковский бизнес», протокол №______от «____»____________2009г.
Заведующий кафедрой,
Д.э.н., профессор ____________________________Искаков У.М.
Одобрено на заседании учебно-методического бюро факультета «Финансы и учет», протокол № ______от «______»_______________2009г.
|
|
Председатель
учебно-методического бюро
факультета «Финансы и учет»,
к.э.н., доцент ________________________________Бохаев Д.Т.
Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова |
Рабочая учебная программа дисциплины
Наименование дисциплины: «Операции коммерческих банков с ценными бумагами»
Специальность (шифр, название): _____050509 Финансы__________
(шифр, название)
Код дисциплины: _____OKBCB3_____________________________________
| Форма обучения | ||
Очное обучение «Финансы» | Вечернее обучение «Финансы» | Заочное обучение 2 года обучения «Финансы» | |
Всего кредитов | 3 | - | 3 |
Курс | 3 | - | 2 |
Семестр | 6 | - | 3 |
Экзамен(семестр) | 6 | - | 4 |
Лекции (часов) | 30 | - | 10 |
Практические(семинарские) занятия (часов) | 15 | - | 5 |
Лабораторные занятия (часов) | - | - | |
СРСП (часов) | 30 | - | 10 |
СРС(часов) | 60 | - | 110 |
АЛМАТЫ, 2009
1. Сведения о преподавателе | Галяпина Аделия Исхаковна Старший преподаватель кафедры «Финансовые рынки и банковский бизнес» |
2. Контактная информация | |
3. Пререквизиты дисциплины | для изучения курса «Операции коммерческих банков с ценными бумагами» студентам необходимы знания следующих дисциплин: «Финансовые рынки и посредники», «Деньги, кредит, банки» «Финансы», «Банковское дело». |
4. Постреквизиты дисциплины | знания по данной дисциплине помогут при изучении: основ функционирования рынка ценных бумаг, банковского менеджмента, финансового анализа деятельности коммерческих банков, содержания валютных операций банков второго уровня, особенностей заключения биржевых сделок, а также способствуют расширению общего кругозора и повышению степени профессионализма выпускников по направлению финансы. |
5. Цель изучения дисциплины | подготовка студентов к решению вопросов, связанных с осуществлением операций коммерческого банка с ценными бумагами, регистрацией эмиссий банка, исполнением сделок по формированию или размещению финансовых ресурсов банка посредством ценных бумаг, осуществлением банками других видов деятельности на финансовом рынке связанными с обращением фондовых финансовых инструментов. |
6. Задачи изучения дисциплины | приобретение студентами необходимых теоретических знаний по рассматриваемым проблемам; умение свободного применения полученных знаний в оценке ситуации на мировом и казахстанском финансовом рынках; приобретение студентами навыков решения тестовых заданий во всех предусмотренных курсом формах; разработка деловых ситуаций по различным проблемам развития операций коммерческих банков с ценными бумагами, спрогнозированных в полученных кейсах; |
|
|
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
курса «Операции коммерческих банков с ценными бумагами» с распределением часов
по темам и видам занятий (лекции, практические, СРСП, СРС).
№№ п/п | Название темы | Не де ли | Количество часов | |||||
Лекции | Практические зан. | СРСП | СРС | |||||
Очное обучение | ||||||||
Вводная лекция | ||||||||
1 | Операции коммерческих банков с ценными бумагами | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | ||
1.1 | Роль коммерческих банков на финансовом рынке | - | - | - | - | 2 | ||
1.2. | Ценные бумаги: виды и классификации | 1 | 0,5 | 1 | - | |||
2 | Операции коммерческих банков по формированию ресурсной базы банка | 1-3 | 6 | 3 | 6 | 12 | ||
2.1 | Акционерный капитал – основа организации банковской деятельности | 3 | 1,5 | 3 | 6 | |||
2.1.1 | Акционерный капитал- сущность и основы формирования | 1 | 0,5 | 1 | 2 | |||
2.1.2 | Порядок регистрации проспекта эмиссии акций коммерческого банка и особенности её размещения | 1 | 0,5 | 1 | 2 | |||
2.1.3 | Принципы корпоративного управления в организации уставного фонда банка | 1 | 0,5 | 1 | 2 | |||
2.2. | Фондовые обязательства коммерческого банка | 3-4 | 3 | 1,5 | 3 | 6 | ||
2.2.1 | Облигации как основной источник формирования ресурсной базы банка | 1 | 0,5 | 1 | 2 | |||
2.2.2 | Депозитные сертификаты и их роль в формировании ресурсов банка | 1 | 0,5 | 1 | 2 | |||
2.2.3 | Роль производных инструментов формировании ресурсов банка | 1 | 0,5 | 1 | 2 | |||
3 | Активные (инвестиционные) операции коммерческого банка с ценными бумагами | 5-8 | 10 | 5 | 10 | 20 | ||
3.1 | Основы инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг | 5 | 2,5 | 5 | 10 | |||
3.1.1 | Инвестиционная политика банка- содержание и направления | 3 | 1,5 | 3 | 6 | |||
3.1.2 | Инвестирование дочернего и иного бизнеса | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
3.2. | Торговое финансирование- роль в формировании активов банка | 5 | 2,5 | 5 | 10 | |||
3.2.1 | Купля-продажа банком финансовых активов, предназначенных для продажи | 3 | 1,5 | 3 | 6 | |||
3.2.2. | Торговые операции банка с финансовыми активами, имеющимися в портфеле банка для продажи | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | Операции РЕПО на финансовом рынке | 9-10 | 6 | 3 | 6 | 12 | ||
4.1. | Операции РЕПО и их роль в формировании ресурсов банка | 3 | 1,5 | 3 | 6 | |||
4.2. | Операции обратное РЕПО и их значение в формировании доходов банка | 3 | 1,5 | 3 | 6 | |||
5 | Спекулятивная деятельность коммерческого банка на основе ценных бумаг | 11-13 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||
5.1. | Спекулятивные операции банка с ценными бумагами | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
5.2. | Хеджирование банком посредством операций с ценными бумагами | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
6. | Профессиональная деятельность банков на РЦБ | 14-15 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||
6.1. | Деятельность банков в качестве первичных дилеров на РЦБ | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
6.2. | Кастодиальная деятельность банков на финансовом рынке | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
Итого по очному обучению | 30 | 15 | 30 | 60 | ||||
Заочное обучение
| ||||||||
1.1 | Роль коммерческих банков на финансовом рынке | - | - | - | - | 6 | ||
1.2. | Ценные бумаги: виды и классификации | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||
2.1. | Акционерный капитал- сущность и основы формирования | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||
2.2 | Порядок регистрации проспекта эмиссии акций коммерческого банка и особенности её размещения | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||
2.3 | Принципы корпоративного управления в организации уставного фонда банка | - | - | - | 6 | |||
2.4 | Облигации как основной источник формирования ресурсной базы банка | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||
2.5 | Депозитные сертификаты и их роль в формировании ресурсов банка | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||
2.6 | Роль производных инструментов формировании ресурсов банка | - | - | - | 6 | |||
3.1 | Инвестиционная политика банка- содержание и направления | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||
3. 2 | Инвестирование дочернего и иного бизнеса | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||
3.3 | Купля-продажа банком финансовых активов, предназначенных для продажи | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||
4.1. | Операции РЕПО и их роль в формировании ресурсов банка | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||
4.2. | Операции обратное РЕПО и их значение в формировании доходов банка | 1 | 0,5 | 1 | 7 | |||
5.1. | Спекулятивные операции банка с ценными бумагами | - | - | - | 7 | |||
5.2. | Хеджирование банком посредством операций с ценными бумагами | - | - | - | 7 | |||
6.1. | Деятельность банков в качестве первичных дилеров на РЦБ | - | - | - | 7 | |||
6.2. | Кастодиальная деятельность банков на финансовом рынке | - | - | - | 7 | |||
10 | 5 | 10 | 110 |
План лекций, практических, лабораторных занятий
дисциплины «Операции коммерческих банков с ценными бумагами»
|
|
№ | Наименование темы | Содержание темы |
1 | Операции коммерческих банков с ценными бумагами | |
1.1 | Роль коммерческих банков на финансовом рынке | Особенности развития казахстанского финансового рынка. Тенденции развития банковского сектора. Роль коммерческих банков на финансовом рынке. Доля операций коммерческих банков на фондовом рынке. |
1.2 | Ценные бумаги: виды и классификации | Сущность ценных бумаг, функции виды и формы обращения. Классификация ценных бумаг и их роль в сохранении и приумножении капитала. Виды ценных бумаг, выступающих основой операций коммерческих банков. |
2. | Операции коммерческих банков по формированию ресурсной базы банка | |
2.1 | Акционерный капитал – основа организации банковской деятельности | |
2.1.1 | Акционерный капитал- сущность и основы формирования | Акционерное общество как основная форма организации банковского бизнеса. Преимущества и недостатки акционерной формы организации бизнеса. Основные особенности формирования акционерного капитала коммерческого банка. Формы организации и преобразования акционерного банка. |
2.1.2 | Порядок регистрации проспекта эмиссии акций коммерческого банка и особенности её размещения | Требования к организации акционерного общества. Порядок регистрации проспекта эмиссии акций коммерческого банка. Основания дополнительной эмиссии акций банка. Особенности размещения акций банка. |
2.1.3 | Принципы корпоративного управления в организации уставного фонда банка | Содержание принципов корпоративного управления. Необходимость их применения. Развитие культуры корпоративного управления в Казахстане. |
2.2. | Фондовые обязательства коммерческого банка | |
2.2.1 | Облигации как основной источник формирования ресурсной базы банка | Облигационная программа и её основные положения. Виды облигаций выпускаемых банками. Значение облигаций в формировании ресурсной базы банка. Основные требования к проспекту эмиссии облигаций. Особенности размещения облигационного займа. |
2.2.2 | Депозитные сертификаты и их роль в формировании ресурсов банка | Значение депозитных сертификатов в формировании ресурсной базы банка. Основные требования к условиям размещения депозитных сертификатов. Особенности размещения. |
2.2.3 | Роль производных инструментов формировании ресурсов банка | Производные ценные бумаги и их основные виды. Значение производных инструментов в формировании ресурсной базы банка. Особенности обращения производных инструментов. |
3 | Активные (инвестиционные) операции коммерческого банка с ценными бумагами | |
3.1 | Основы инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг | |
3.1.1 | Инвестиционная политика банка- содержание и направления | Инвестиционная политика банка: сущность, значение. Принципы формирования инвестиционной политики. Типы инвестиционной политики банка и их применяемость. Нормы пруденциального регулирования. |
3.1.2 | Инвестирование дочернего и иного бизнеса | Инвестирование дочернего бизнеса – подходы и содержание. Покупка долевых инструментов как средство размещения свободных денежных средств банка. Нормы пруденциального регулирования. |
3.2. | Торговое финансирование- роль в формировании активов банка | |
3.2.1 | Купля-продажа банком финансовых активов, предназначенных для продажи | Понятие торговых ценных бумаг. Виды финансовых активов банка, предназначенных для продажи. Особенности купли-продажи и учета финансовых активов, предназначенных для продажи. |
3.2.2 | Торговые операции банка с финансовыми активами, имеющимися в портфеле банка для продажи | Особенности финансовых активов, имеющихся в портфеле банка и годных для продажи. Условия продажи таких активов. |
4 | Операции РЕПО на финансовом рынке | |
4.1. | Операции РЕПО и их роль в формировании ресурсов банка | Сущность и значение операций РЕПО в формировании ресурсов банка. Происхождение и разновидности механизма РЕПО. Особенности проведения операций РЕПО. Инструменты, лежащие в основе операций РЕПО. |
4.2. | Операции обратное РЕПО и их значение в формировании доходов банка | Сущность и значение операций обратное РЕПО в размещении ресурсов банка. Происхождение и разновидности механизма обратное РЕПО. Особенности проведения операций обратное РЕПО. Инструменты, лежащие в основе операций обратное РЕПО. |
5 | Спекулятивная деятельность коммерческого банка на основе ценных бумаг | |
5.1. | Спекулятивные операции банка с ценными бумагами | Понятие спекулятивных операций. Разновидности спекулятивных операций банка с ценными бумагами. Риски, сопровождающие спекулятивные операции. |
5.2. | Хеджирование банком посредством операций с ценными бумагами | Хеджирование: сущность и значение. Основные механизмы хеджирования. Применение банком хеджирования для страхования рисков на фондовом рынке. |
6 | Профессиональная деятельность банков на РЦБ | |
6.1. | Деятельность банков в качестве первичных дилеров на РЦБ | Брокерско-дилерская деятельность банков на фондом рынке. Брокер-дилер первой и второй категории. Требования предъявляемые к банкам при проведении операций на рынке в качестве первичных дилеров. |
6.2 | Кастодиальная деятельность банков на финансовом рынке | Понятие и значение кастодиальной деятельности на фондовом рынке. Требования предъявляемые к банкам при прохождении лицензирования на кастоди. Особенности кастодиальных услуг банков. |
План лекций, практических, лабораторных занятий
№ темы | План лекций | План практических занятий | План лабораторных занятий |