Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
12. Фиктивные переменные вводятся в:
а) только в линейные модели; б) только во множественную нелинейную регрессию;
в) только в нелинейные модели;
г) как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду.
16.Уравнение регрессии имеет вид:
а) ; б) ; в) .
В чем состоит проблема идентификации модели?
а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений;
б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным;
в) проверка адекватности модели.
20. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:
а) парного коэффициента корреляции; б) коэффициента детерминации;
в) множественного коэффициента корреляции.
21. В линейном уравнении x=а0+a1х коэффициент регрессии показывает:
а) тесноту связи; б) долю дисперсии "Y", зависимую от "X";
в) на сколько в среднем изменится "Y" при изменении "X" на одну единицу;
г) ошибку коэффициента корреляции.
23. Коэффициент эластичности показывает:
а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %;
б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %;
в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения.
43. Фиктивные переменные являются переменными:
а) качественными; б) случайными; в) количественными; г) логическими.
45. Простейшая структурная форма модели имеет вид:
а) б) в) г) .
56. Приведенная форма модели представляет собой:
а) систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных;
б) систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных;
в) систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных;
г) систему нормальных уравнений.
59. Экзогенные переменные:
а) зависимые переменные; б) независимые переменные;
в) датированные предыдущими моментами времени.
81. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:
а) Линейной функции; б) Параболы; в) Гиперболы; г) Показательной кривой; д) Степенной.
90. Система виды называется:
а) системой независимых уравнений;
б) системой рекурсивных уравнений;
в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.
103. Величина индекса корреляции, равная 1,587, свидетельствует:
а) о слабой их зависимости; б) о сильной взаимосвязи;
в) об ошибках в вычислениях.
115. Отметьте правильную форму линейного уравнения регрессии:
а) ŷ ; б) ŷ ; в) ŷ ; г) ŷ .
122.Временной ряд – это:
а) последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;
б) последовательность числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;
в) последовательность упорядоченных временных интервалов, или моментов времени.
128. Для выявления основной тенденции развития явления используются:
а) метод укрупнения интервалов; б) метод скользящей средней;
в) индексный метод; г) расчет средней гармонической; д) аналитическое выравнивание.
129. Ряд динамики характеризует:
а) структуру совокупности по какому-либо признаку;
б) изменение значений признака во времени;
в) определенное значение варьирующего признака в совокупности;
г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период.
Для двух видов продукции А и Б зависимость выглядит:
у А = 2+6/ х
у Б = 2 х 0,4
Сравнить эластичности по каждому виду продукции при х= 10 и определить объем, при котором эластичность будет равна.