2015-05-27
1627
1)Тест Дарбина-Уотсона применяется для выявления в регрессионной модели _______ остатков.
АВТОКОРРЕЛЯЦИИ
2)На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона.  Где  ,  – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а  – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона ( , где  - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
|
НЕТ ОСНОВАНИЙ ОТВЕРГНУТЬ НУЛЕВУЮ ГИПОТЕЗУ ОБ ОТСУТСТВИИ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ В ОСТАТКАХ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ (АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ В ОСТАТКАХ ОТСУТСТВУЕТ).
| 3)Дана последовательность операций:1. оценка параметров регрессии2. вычисление регрессионных остатков3. вычисление статистики Дарбина-Уотсона4. определение верхнего и нижнего значения распределения Дарбина-Уотсона Приведенный алгоритм предназначен для диагностики наличия... |
АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ОСТАТКОВ
4)График зависимости остатков et от времени t свидетельствует о наличии… 
|
АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ОСТАТКОВ
5) Верным утверждением является...
НАЛИЧИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ НЕВОЗМОЖНО ВЫЯВИТЬ, ПОЛЬЗУЯСЬ КРИТЕРИЕМ ДАРБИНА-УОТСОНА
|
|
|
6) Отрицательная автокорреляция остатков имеет место, когда…
ЗНАКИ СОСЕДНИХ ОТКЛОНЕНИЙ, КАК ПРАВИЛО, ПРОТИВОПОЛОЖНЫ
7) Отсутствие систематического смещения случайного возмущения 
в регрессионной модели 
представляет собой...
ОДНУ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ
8) Требования независимости регрессионных остатков и объясняющих переменных в классической линейной регрессионной модели обуславливает получение ______ оценок параметров регрессии.
НЕСМЕЩЕННЫХ
9) Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ______ модели не зависят друг от друга.
ОСТАТКОВ
10) Тест Спирмена, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков, основан на …
СРАВНЕНИИ РАНГОВ ЗНАЧЕНИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
И ОСТАТКОВ МОДЕЛИ 
