ü качественного анализа связей экономических переменных — выделения зависимых (yj) и независимых переменных (хi),
ü изучения соответствующего раздела экономической теории;
ü подбора данных;
ü спецификации формы связи между у и хi;
ü оценки параметров модели;
ü проверки ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты (гипотезы о средней дисперсии и ковариации);
ü анализа мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценки ее статистической значимости, выявления переменных, ответственных за мультиколлинеарность;
ü введения фиктивных переменных;
ü выявления автокорреляции, лагов;
ü выявления тренда, циклической и случайной компонент;
ü проверки остатков на гетероскедастичность;
ü анализа структуры связей и построения системы одновременных уравнений;
ü проверки условия идентификации;
ü оценивания параметров системы одновременных уравнений (двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия);
ü моделирования на основе системы временных рядов: проблемы стационарности и коинтефации;
ü построения рекурсивных моделей, авторегрессионных моделей,