2015-06-10
516
Легко распространить изложенное выше на случай элементарного исхода с n целочисленными координатами.
Особенно просто записывается вероятность элементарного исхода когда имеет место марковская зависимость координат, т.е. когда распределение следующей координаты зависит только от значения предыдущей координаты
В этом случае последовательные переходы от координаты 
к координате 
и т.д. называются шагами,а вероятности
называются переходными вероятностями (за один шаг).
Если каждая координата вектора 
принимает значения в одном и том же конечном множестве 
(множестве состояний) и переходные вероятности не зависят от n, топоследовательность 
называется конечной цепью Маркова. В этом случае вероятность элементарного исхода можно записать так
где
- количество переходов из состояния i в состояние j
Подробно марковские зависимости исследуются в теории случайных процессов.
