2015-06-05
279
Экзамен по эконометрике.
Билет № 14
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия. Проверка нормальности случайной ошибки.
2. Мультиколлинеарность данных. Теоретические последствия мультиколлинеарности для оценок параметров регрессионной модели. Признаки наличия и показатели степени мультиколлинеарности.
3. Преобразование исходных переменных, позволяющее применить метод наименьших квадратов при наличии автокорреляции. Двух-шаговая процедура Кокрена-Оркутта. Двух шаговая процедура Дарбина.
4. Модели панельных данных. Модель с фиксированными эффектами. Модель со случайными эффектами. Тест Хаусмана.
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. В Вашем распоряжении – выборки 
и 
одинакового размера. Объясните, каким образом с помощью МНК Вы будете оценивать параметры 
и 
следующих функциональных зависимостей? Какие предположения следует сделать относительно распределения случайного члена в каждой из оцениваемых Вами моделей для того, чтобы сохранялась возможность проверять различные гипотезы относительно коэффициентов, пользуясь стандартными таблицами распределений?
|
|
|
Заведующий кафедрой Канторович Г.Г.
