Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике

Экзамен по эконометрике.

Билет № 21

Ф.И.О. Группа

(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)

1. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Теоретическая и выборочная регрессии. Экономическая интерпретация случайной составляющей. Линейность регрессии по переменным и параметрам.

2. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели.

3. Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии в условиях гетероскедастичности при неизвестных дисперсиях случайных составляющих (Feasable Generalized Least Squares). Оценка неизвестных дисперсий по результатам тестов Парка и Глейзера.

4. Ожидания (expectations) экономических агентов, как причина лаговых переменных в моделях. Модели наивных (naive) ожиданий.

5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.

6. Необходимо проверить гипотезу о наличии автокорреляции в модели. При этом есть основания предполагать, что ее порядок выше первого. Какой тест Вы будете использовать?

Заведующий кафедрой Канторович Г.Г.