14) Метою імунізації балансу банку є:
а) поліпшення показників діяльності банку;
б) забезпечення максимальної доходності;
В) захист балансу банку від будь - яких змін ринкових відсоткових ставок.
15) Мета управління обов'язковими резервними вимогами:
а) забезпечення максимальної доходності за допустимою рівня ризику;
б ) підтримка резервів на мінімальному рівні встановленому НБУ
в) захист балансу від будь - яких змін ринкових відсоткових ставок.
16) Оберіть ту характеристику, що відповідає пасивній стратегії управління портфелем цінних паперів банку:
а) довгостроковий характер інвестицій;
б) активна купівля-продаж цінних паперів;
в) гра на підвищення з недооціненими цінними паперами.
17) Угода РЕПО – це:
А) надання міжбанківської позики під забезпечення цінних паперів за умови їх зворотного викупу;
б) кредит НБУ комерційному банку на один день;
в) угода кредитування між НБУ та комерційним банком з відсотком на рівні облікової ставки.
18) Оцінка стану обслуговування заборгованості за кредитом позначається:
|
|
а) добрим, слабким, незадовільним;
б) класами А, Б, В, Г, Д;
в) стандартним, сумнівним, безнадійним.
19) Для цієї валютної позиції валютний ризик майже відсутній:
а) довгої відкритої валютної позиції;
б) короткої відкритої валютної позиції;
в) закритої валютної позиції;
г) вид валютної позиції не впливає на чутливість банку до валютному ризику.
20) Встановлення верхньої межі кредитного ризику за окремими операціями – це:
а) страхування ризику;
б) сек’юритизація активів;
в) лімітування ризику;
г) диверсифікація ризику.
21) Існують такі підходи управління структурою активів і пасивів:
а) консервативний, помірний, агресивний;
б) традиційний, альтернативний, інтегрований;
в) агресивний, традиційний, консервативний.
22) Якщо чутливі до зміни відсоткових ставок активи в певному періоді більші за
чутливі до зміни відсоткових ставок пасивів, то показник гепу...
а) нульовий;
б) негативний;
В) позитивний.
23) Кредитний портфель — це:
а) сукупність усіх придбаних та отриманих банком цінних паперів;
б) сукупність усіх кредитів, наданих банком для одержання доходів;
в) сукупність усіх короткострокових кредитів наданих банком;
24) Коефіцієнт Шарпа вказує на:
а) несистемний ризик портфелю цінних паперів;
б) системний ризик портфелю цінних паперів;
в) системний та несистемний ризики портфелю цінних паперів.
25) Англійська система нарахування відсотків передбачає:
а) база 360 днів і фактична кількість днів у кожному місяці;
б) база 360 днів і 30 днів у кожному місяці;