В предположениях классической формулировки, допустим в дополнение, что распределение случайных величин абсолютно непрерывно, то есть оно имеет плотность. Тогда распределение Zn также абсолютно непрерывно, и более того,
при ,
где - плотность случайной величины Zn, а в правой части стоит плотность стандартного нормального распределения.