2015-07-04
590
Всесторонняя оценка и контроль всех видов банковских рисков и удержание уровня случайных потерь в пределах установленного рискового капитала невозможно без комплексной системы управления рисками на уровне всего банка. Необходимость такой системы обусловлена многими факторами: возрастающей изменчивостью финансовых рынков; периодическими кризисами и потрясениями; давлением регулирующих органов (тенденции Центрального банка к Базельским стандартам); желанием стать более привлекательными для клиентов, более эффективно работать на международном рынке, увеличить доходы и, как результат, повысить стоимость компании. Учет последнего фактора требует: оптимизации ожидаемых прибылей и убытков; снижения уровня случайных потерь; уменьшения волатильности прибыли; повышения кредитного рейтинга; оптимизации премии за риск; повышения финансовой устойчивости; совершенствования механизмов управления и т. д.
Управление рисками значительно уменьшает величину возможных потерь в результате наступления финансовых кризисов за счет уменьшения вероятности наступления экстремальных потерь, уменьшает сумму налоговых отчислений за счет уменьшения волатильности доходов. Это позволяет банку в короткие сроки получить значительный возврат на инвестиции по внедрению системы управления рисками.
|
|
|
Система управления рисками должна включать в себя утвержденную методологию и методику управления рисками и развитую информационно-технологическую и организационную инфраструктуру управления рисками. Системы управления рисками представляют собой архитектуру, через которую банки могут контролировать риски на всех уровнях и подразделениях из единого центра, отвечающего за управление рисками на уровне всего банка.
По существующим представлениям системы управления рисками делятся на две группы (табл. 7.2):
—«микро риск-менеджмент» — системы управления рисками на уровне «рабочего места»;
—«макро риск-менеджмент» — представлен интегрированными решениями по управлению рисками на уровне всего банка.
Глава 7
Таблица 7.2
