Цель: Проверить студентов в умении применять методы устранения тенденций во временных рядах и определять автокорреляцию остатков
Форма проведения: решение задач
Задание № 1. Решите следующие задачи:
№1 В таблице приводятся данные о потреблении и личных доходах населения за 7 лет.
Показатель | 1999г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г |
Потребление, тыс. долл. | |||||||
Чистые доходы, тыс. долл. |
1.Постройте уравнение линейной регрессии, используя метод первых разностей.
2. Охарактеризуйте тесноту связи между рядами по их уровням, по первым разностям. Сделайте выводы.
№2 В таблице указаны остатки регрессии.
Год | Остатки | Год | Остатки | Год | Остатки |
-0,7 -0,2 0,9 | 0,3 -0,1 -0,1 | 0,3 0,3 -0,1 |
1. Оцените автокорреляцию остатков.
2. Примените критерий Дарбина-Уотсона и сделайте выводы относительно рассматриваемой регрессии.
Задание № 2. Выполните тест:
1. Что выражает корреляционную зависимость между значениями остатков за текущий и предыдущий моменты времени?
|
|
a) Коэффициент автокорреляции
b) Коэффициент корреляции остатков
c) Автокорреляция в остатках
d) Индекс корреляции остатков
e) Индекс детерминации остатков
2. Как определяется критерий Дарбина-Уотсона?
a) b)
c) d) e)
3. В каких пределах лежит значение критерия Дарбина-Уотсона?
a) b)
c) d) e)
4.С какой целью рассчитывается критерий Дарбина - Уотсона?
a) для определения автокорреляции остатков;
b) для определения коэффициент автокорреляции;
c) для определения зависимости значений временный ряда от величины лага;
d) для определения остатков временного ряда;
е) для определения отклонений значений временного ряда от тренда.
Методические рекомендации:
Выполнить задания в соответствии с условием (задание № 1). Ответить на тестовые задания в конце занятия для закрепления материала.
Литература:
1."Эконометрика" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика", 2002
2."Практикум по эконометрике" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика, 2002
3.Кристофер Доугерти "Введение в эконометрику" М: Ифра-М, 1999
4.Мардас А.Н. "Эконометрика" Учебное пособие, С-Пб "Питер", 2001
5.Бережная Е.В., Бережной В.И. "Математические методы моделирования экономических систем" М: Финансы и статистика, 2003
6.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. "Эконометрика. Начальный курс" М: Дело, 1998