Нижче розглядаються деякі, що одержали поширення аналітичні й чисельні методи рішення задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку
(1)
. (2)
Умова (2) називається початковим.
Достатні умови можливості розв'язання таких задач формулюються теоремою існування й одиничності, один з найбільш простих варіантів якої, полягає в наступному.
Нехай у крапці (x0, y0) і деякої її околиці функція f (x, y) і її похідна безперервні. Тоді існує єдина функція y = y (x) безупинно дифференцируемая в крапці x0 і деякої її околиці задовольняючому диференціальному рівнянню (1) і початковій умові (2).
Надалі ці умови передбачаються виконаними.
Аналітичними називають методи, що дозволяють одержати вираження, що описують наближені значення шуканої функції в будь-якій крапці заданого відрізка [a, b]. Чисельними називаються методи, що дозволяють одержати наближені значення лише в окремих крапках заданого відрізка.