Правила прописанные в алгоритме могут меняться на основании статистических данных о собственной торговле

Торговый алгоритм

«Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники.» - Альберт Эйнштейн

Трейдер не сапожник, поэтому не ждем быстрых результатов – работаем над качеством своей работы, а результат сам появится.

Оглавление

График рабочего дня: 3

Подготовка к торговой сессии: 3

Торговая сессия 3

Причины для того, чтобы не садится за торговлю3

График рабочего дня (детально): 4

Повторный анализ сделок 4

Домашнее задание: 4

Отбор акций по параметрам с помощью фильтра: 4

Визуальный отбор акций для торговли: 4

Финальный отбор акции и составление плана на торговую сессию 8

Просмотр новостей, фъючерсов, отчетов: 8

Завершение подготовки к торгам: 9

Торговая сессия 10

Анализ торговой сессии, подведение итогов 13

Модели входа: 14

Лонговые модели 14

Шортовые модели 14

Точки входа: 15

Ложный пробой 15

Зеркальный уровень 16

Вход в шорт при наличии восходящего треугольника 18

Вход в лонг при наличии нисходячего треугольника 18

Сопровождение позиции: 19

Вход: 19

Удержание: 19

Выход: 19

Определение силы уровней: 20

Риск менеджмент: 21

Статистика + Скрины: 21

Рабочее место: 22

Основные правила: 23

График рабочего дня:

Подготовка к торговой сессии:

1) 2:00-2:30 - Рассмотрение сделок за предыдущий день свежим взглядом. Фиксация ошибок, замечаний о состоянии рынка и о своем собственном состоянии во время трейдинга в тетрадке.

2) 2:30-2:45 – Выборка акций на сайте Finviz по определенным параметрам, просмотр фъючерсов и секторов на том же сайте для определения рыночной ситуации.

3) 2:45-4:30 – Просматриваю акции в Thinkorswim и отбираю именно то, что мне надо

4) 4:10-7:30 – Свободное время, когда я читаю книги, информационные ресурсы, пишу статьи в свои блоги, просматриваю свои старые сделки, занимаюсь офф-лайн делами.

5) 7:30-8:30 – Окончательный отбор акций для торговли и составление торгового плана по отобранным акциям

6) 8:30-9:10 - Ознакомление с новостями, отчетами, просмотр акций, которые торгуются на премаркете.

7) 9:10-9:20 - Окончательная поднотовка к торговой сессии.

8) 9:20-9:30 - Небольшой отдых перед началом торгов

Торговая сессия:

9) 9:30-10:30 – Не торгую. Просто делаю анализ открытия и заканчиваю торговый план на день.

10) 10:30-12:00 – начало торговли. Торгую отбои от уровней после откатов.

11) 12:00-13:30 - Середина торговой сессии. Торги замедляются, и в это время на рынке выстраиваются сильные базы, из которых после обеда акции делают значительные движения. Смотрю отбои от уровней и ищу красивые консолидации для входа на вторую половину торговой сессии.

12) 13:30-15:00 - Торговля акций, которые продолжают дневное движение после обеденного отката или консолидации.

13) 15:00 -16:00 не вхожу в сделки

Анализ прошедшей торговой сессии:

14) 16:00-16:30 - Анализ сделок и того, как отработалось домашнее задание.

15) 16:30 – окончание рабочего дня.

Причины для того, чтобы не садится за торговлю:

1) Не торгую, когда болею или не успел сделать домашнее задание из-за событий в офф-лайн жизни.

2) Проблемы со здоровьем

3) Проблемы в офф-лайн жизни

График рабочего дня (детально):

Повторный анализ сделок:

2:00-2:30 Просматриваю скрины сделок за предыдущий день и провожу более тщательный анализ, во время которого вижу много нового. Также просматриваю домашку за предыдущий день для того, чтобы определить, где не отработал ситуации из своей домашки.

Домашнее задание:

Отбор акций по параметрам с помощью фильтра:

2:30 -2:45 Выборка акций по параметрам на сайте http://elite.finviz.com.

Параметры отбора:

1. Exchange - выбираю NYSE

2. Industry - выбираю Stocks only (ex-Funds)

3. Current Volume - over 500K

4. Price - $10 to $50

Такой отбор дает мне от 350 до 500 акций, в зависимости от объемов торгов за предыдущую торговую сессию.

Визуальный отбор акций для торговли:

2:45-4:30 Дальше акции импортируются в терминал Thinkorswim, где я просматриваю их на 2 графиках:

1. Верхний М5 (пятиминутка)

2. Нижний D1 (дневка)

На пятиминутном графике видно 5 последних дней, а на дневном видно год.

На пятиминутке нет никаких индикаторов. На дневке - 50 и 200 SMA.

Вот как выглядит график для отбора акций:

Первая фильтрация акций J

На этом этапе выбираю все акции, которые имели красивый ход на пятиминутке и хорошо смотрятся по дневке.

Плавным движением на пятиминутке я считаю те движения где, за предыдущий день, нет разрывов или сквизов и есть возможность сделать вход со стопом до 10 центов.

Факторы, которые на дневном графике определяют, стоит ли оставлять акцию для дальнейшего рассмотрения:

1) На дневном графике в первую очередь меня интересует такой показатель, как слабость или сила акции по отношению к рынку.

Вот пример акции, которая сильнее рынка:

Пример акции, которая слабее рынка:

Если акция сильнее или слабее по отношению к рынку, значит нам стоит обратить на нее внимание, так как в ней есть сильные покупатели или продавцы, которые не обращают внимание на ситуацию по рынку в целом. Акции, которые слабее рынка могут сделать очень хорошее движение, при развороте рынка в стороны падения. С растущими акциями такая же ситуация, только в обратную сторону.

2) На дневном графике цена прижимается к уровню и при этом нарастает объем в акции. Такие акции можно смотреть, как на пробой, так и на обтой от уровня.

3) На дневном графике акция пробила уровень (хай/лоу предыдущего дня, ценовой уровень, исторический хай/лоу). При этом потенциал хода до следующего уровня должен составлять не менее 1 доллара.

Факторы, которые на пятиминутном графике определяют, стоит ли оставлять акцию для дальнейшего рассмотрения:

1) Потенциал хода внутридня не менее 50-60 центов

2) Плавность хода и возможность поставить стоп в пределах 7 центов

3) Наличие точек соприкосновения, от которых могут формироваться новые внутридневные уровни и точки захода.

Все эти акции оставляю. После просмотра 350-500 остается 15-30 акций, которые остаются в списке Thinkorswim’a до следующего этапа отбора акций.

4:10-7:30 занимаюсь своими делами.

Финальный отбор акции и составление плана на торговую сессию

7:30- 8:30 рассматриваю каждую акцию из оставленых утром 15-30 вариантов и составляю торговый план на эти акции.

Все акции разбиваю на 2 листа:

1) 1 лист – Акции, в которых я могу составить сонкретный план на торговую сессиию. В этом листе у меня возле каждой акции описан вариант развития событий. Этот лист делится еще на 2 листа:

Ø Шорт лист

Ø Лонг лист

2) На втором такие акции, которые могут быть интересными, но я не вижу конкретного плана на торговлю.

8:30-9:10 просмотр конференции на сайте SDG, просмотр новостей, отчетов компаний, ГЭПов и анализ фьючерсов.

Просмотр новостей, фъючерсов, отчетов:

Отчеты компаний смотрю на сайте http://www.streetinsider.com/ec_earnings.php?day=

Календарь экономических событий http://www.mynyse.com.ua/ekonomicheskij-kalendar

Фъючи смотрю на странице http://finviz.com/futures.ashx

Завершение подготовки к торгам:

9:10-9:20 Окончательная подготовка к торговой сессии.

Загоняю тикеры в Graybox, ТОС. Создаю в ТОСЕ окно Flexible Grid для того, чтобы иметь возможность одновременно видеть 8 основных акций из моей домашки на третьем экране.

На первом и втором у меня Graybox И ТОС. В ТОСе у меня есть только два большие графики пятиминутка и часовой.

9:20-9:30 – просто отдыхаю перед открытие рынка.

Торговая сессия:

9:30 -10:30 – В первый час не торгую. Только смотрю как открываются мои акции, где стоит ожидать точек входа, как отрабатывается домашнее задание. На основании замечаний делаю отметки на бумажке, с помощью которой просматриваю отмеченные моменты в течении торговой сессии.

10:30-12:00 - Смотрю, которые из моих акций подходят к уровням (пятидневные хаи/лои, круглые цифры, закрытие/открытие предыдущих дней, уровни на которых акции в предыдущие дни значительно останавливались) и жду входа после пробоя на зеркальном уровне.

Модель:

Пример на графике:

Второй пример на графике:

Третий вариант – торговля акций которые резко выросли/упали при открытии и немного откатились к ближайшему уроню поддержки /сопротивления где начинают рисовать конец отката. Если уровень сильный, и на графике отрисовывается модель входа – захожу в сторону продолжения движения.

12:00-13:30 в этот период торгую только отбои и ищу акции, которые после большого движения сделали откат или консолидируются на каком-то уровне для того, чтобы при выходе из этой консолидации взять их на продолжение движения.

13:30 -15:00 торгую акции на продолжение дневного движения, которые сделали откат постояли и готовы возобновлять движение.

Акции, которые не имели откатов, торгую только в очень сильные дни, когда есть конкретный импульс в акции и покупатель/продавец не позволяет акции делать откатов.

Акции, которые после значительного движения сделали небольшой откат к уровню, беру в направлении изначального тренда, но только в том случае, если в обед была хорошая остановка и проторговка на уровне.

15:00 – 16:00 - Уже не торгую, но слежу за рынком.

Анализ торговой сессии. Подведение итогов:

16:00 – 16:30 Анализ того, как отработались акции с домашнего задания, какие моменты были упущены, что не пошло по плану и анализ собственных совершенных сделок за день. Также делаю скрины сделок и заполняю статистику.

16:30 – конец рабочего дня.

Модели входа:

Лонговые модели:

Модель «+1» Модель «+2»