Основные этапы эконометрического моделирования

Построение эконометрических моделей выполняется в несколько этапов:

1. Спецификациямодели – подробное описание объекта исследования

На данном этапе определяется список экономических переменных, характеризующих функционирование данного объекта, и устанавливается их взаимосвязь. Строится экономико-математическая модель.

Принципы спецификации:

· Модель должна быть получена в результате математической формализации закономерностей общей экономической теории

· В спецификации содержится столько уравнений, сколько эндогенных переменных включается в модель

· Учитывается фактор времени, или датируют экономические переменные

· В спецификацию экономической модели включаются случайные возмущения

Сбор статистической информации об объекте исследования

Для построения оценок значений эндогенных переменных необходимо привлечь результаты статистических наблюдений за данным экономическим объектом.

Оценка параметров модели (параметризация, настройка)

На основании статистической информации при помощи статистических методов (как правило, методов регрессионного анализа) выполнить оценку параметров модели

Проверка адекватности модели (верификация)

На данном этапе проверяется соответствие модели эмпирическим данным.

Если модели неадекватна, то снова выполняется первый этап построения модели, затем снова выполняется этап параметризации (оценки параметров уточненной модели) и проверяется качество найденных оценок (параметров модели и значений объясняемой переменной), а также соответствие модели эмпирическим данным и теоретическим предпосылкам.

Если эконометрическая модель удовлетворяет всем требованиям качества, то она может быть использована для задач анализа и прогнозирования исследуемых экономических процессов.

Процесс построения и применения эконометрических моделей называется эконометрическим моделированием.