Основные термины

Контрольные вопросы

Выводы по теме

Нагр

Задача неразорения страховщика

При разумном поведении человек не ставит задачу извлечь выгоду из неблагопри­ятного случая. Поэтому страховщик, принимая на себя риски страхователя не из альтру­изма, а за плату, должен прежде оценить их тяжесть и способы его обеспечения по его удовлетворению, чтобы назначить адекватную им стоимость. Тогда условие не разорения страховщика по виду страхования в каждый момент времени t (текущее не разорение) можно записать в виде:

Vct < Uct + РВД вид t + ∆R вид t,

где: Vct - суммарная текущая премия по виду страхования;

U_ct - суммарный текущий убыток по виду страхования;

РВД _вид _t - текущие расходы на ведение дела страховщика, алоцированные на вид страхования;

A R _вид t - текущее приращение страховых резервов по виду страхования.

Если условие неразорения рассматривать за период действия договоров страхова­ния, например, за год, то страховые резервы, по окончанию сроков действия договоров, преобразуются либо в страховые выплаты (суммарный убыток), либо в доходы страхов­щика. Тогда условие неразорения можно записать в виде:

Vc _с< Uc + РВДвид

Перейдя к равенству и разделив обе части на суммарный убыток, получим извест­ное выражение для расчета минимальной величины страхового тарифа T:

T = T_o + T_р + T

где: T_o - основная часть нетто-тарифа, соответствующая математическому ожиданию суммарного убытка;

T_р - рисковая часть нетто-тарифа, соответствующая возможным отклонениям сум­марного убытка в большую сторону относительно его математического ожидания;

T _нагр - часть тарифа, учитывающая расходы на ведение дела страховщика (нагрузка).

С точки зрения методов расчета тарифов страховые риски можно разделить на три основные группы:

1) опасные события, случайные по времени появления на множестве отдельных однородных распределенных объектов и размеру причиняемых этим объектам, по от­дельности, убытков (пожары, аварии, кражи, травмы и т.п.), характерные для массового страхования однородных предметов - домов, автомобилей и т.д.;

2) редкие опасные события, случайные по времени появления и с высоким уров­нем убытков, причиняемых сразу множеству компактно расположенных отдельных предметов (катастрофические события);

3) опасные события, о которых известно, что они заведомо произойдут, но неиз­вестно, в какое время и с кем (утрата трудоспособности по старости, смерть).

Если страховщик имеет дело с массовыми рисками, то, согласно центральной пре­дельной теореме, распределение суммарного по всему страховому портфелю убытка бу­дет подчиняться нормальному распределению независимо от распределения убытков по единичным рискам (рис. 6.2).

Из рис. 6.2 данных видно, что вероятность случайного события «фактическое зна­чение случайной величины суммарного убытка превзошло его математическое ожидание» равна 0,5. Следовательно, при назначении страхового тарифа исходя из математического ожидания суммарного убытка, с такой же вероятностью может возникнуть нехватка соб­ранной страховой премии на выплаты - неплатежеспособность страховщика. Поэтому та­риф рассчитывают исходя из такого значения случайной величины суммарного убытка, которая соответствует некоторому заданному значению доверительной вероятности, на­пример, 0,99. При этом риск неплатежеспособности снижается с 0,5 до 0,01. Чем больше ко­личество принятых на страхование однородных (гомогенных) рисков, тем меньше диспер­сия, и круче наклон кривой, что обеспечивает меньшее значение случайного суммарного убытка и, соответственно, тарифа при заданной доверительной вероятности.

Правильный выбор значения доверительной вероятности - это не только наука, но и интуиция, искусство управления риском страховщика, поскольку снижение риска неплатежеспособности сопровождается повышением цены страховой услуги и снижени­ем объема их продаж.

1. Страховая услуга имеет свою потребительную стоимость и цену. Потребитель­ная стоимость страховой услуги состоит в обеспечении страховой защиты. Цена страхо­вой услуги выражается в страховой премии (взносе), которую страхователь уплачивает страховщику. Страховая премия устанавливается при подписании договора и остается неизменной в течение срока его действия, если иное не оговорено условиями договора.

2. Величина страховой премии должна быть достаточна, чтобы покрыть ожидае­мые претензии в течение страхового периода, создать страховые резервы, покрыть из­держки страховой компании на ведение дел и обеспечить определенный размер прибы­ли. Верхняя граница цены страховой услуги определяется размерами спроса на нее и ве­личиной банковского процента по вкладам.

3. Основными компонентами страховой премии являются: нетто-премия и надбав­ка на покрытие расходов страховой компании. Нетто-премия по риску предназначена для покрытия ущерба. В страховании жизни она обеспечивает накопление страховой суммы, выплачиваемой страхователю при окончании срока договора.

1. В чем выражается цена страховой услуги?

2. Чем отличается брутто-премия от нетто-премии?

3. На каких принципах основан расчет нетто-премии?

4. Как решается задача неразорения страховщика?

Страховой тариф, нетто-тариф, нагрузка. Условия нерахорения.

Рекомендуемая литература

Основная:

1. Архипов А.П. Страхование: учебник. – М.: КНОРУС, 2012.

2. Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страхование. Современный курс: учебник. М.: Финансы и статистика, 2010.

3. Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник. – М.: ЮНИТИ, 2012.

4. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013.

5. Гомелля В.Б. Страхование: учебник. – М.: Издательство Маркет ДС, 2010.

6. Страхование: учебник / под. ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой. – М.: Издательство «Юрайт», 2011.

Дополнительная:

6. Гражданский кодекс, часть 2, гл.48.

2. Закон от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

3. Ахвледиани Ю.Т. Страхование внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

4. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: Практикум / М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013.

5. Гомелля В.Б. Очерки экономической теории страхования. М.: Финансы и статистика, 2010.

6. Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011.

7. Худяков А.И. Теория страхования. М: Статус, 2010.

8. https://www.allinsurance.ru – Страхование в России.

9. https://www.strahovka.info – Атлас страхования.

10. https://www.finart.ru – Финарт.

11. https://www.insur-today.ru – Страхование сегодня.