нормальных
стандартизованных
2. Изучаются модели зависимости спроса и предложения от цены p и прочих факторов. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
независимые(1)
одноврем(2)
рекурс(3)
система независимых уравнений
система одновременных уравнений
система рекурсивных уравнений
Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
незав(1)
рекурс(2)
одноврем(3)
система независимых уравнений
система рекурсивных уравнений
система одновременных уравнений
4. Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
(1)
(2)
система одновременных уравнений с лаговыми переменными
система независимых уравнений
2. Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1) -ошибка модели
(2) -лаговая
(3) -эндоген
Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.
|
|
1.оценка возможности идентификации модели как системы независимых уравнений
2.построение общего вида системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы и расчет необходимых значений сумм
3.решение системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы
4.подстановка найденных значений оценок параметров в уравнения системы
3. Дана система одновременных эконометрических уравнений:
Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров.
1.преобразование структурной формы модели в приведенную форму вида
2.оценивание параметров приведенной формы модели (приведенных коэффициентов) для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются
3.трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной формы модели и
4.подстановка найденных значений коэффициентов в структурную форму системы эконометрических уравнений
5. При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
1.для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении
2.преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели
|
|
3.для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты
4.коэффициенты приведенной формы модели преобразовать в параметры структурной модели
6. При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
1.для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении
2.преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели
3.для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты
4.на основе коэффициентов приведенной формы модели получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицированных уравнений
5 применить обычный метод наименьших квадратов, подставив вместо фактических значений эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения, рассчитанные теоретические значения, и получить структурные коэффициенты модели
1. По 72 банкам построено уравнение зависимости размеров кредитов, выданных предприятиям и организациям, в млн. руб. (y) от собственного капитала, млн руб. (x): y = 710,967 + 3,057 ∙ x. Исходные данные упорядочены по убыванию величины собственного капитала. По величинам остатков рассчитан коэффициент автокорреляции первого порядка, равный -0,45539. На рисунке представлен график остатков.
Проанализировав график остатков, можно сделать вывод о том, что …
нарушена предпосылка о гомоскедастичности остатков