Системы эконометрических уравнений

1. Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:

в) системы взаимозависимых уравнений.

2. Эндогенные переменные – это:

б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через ;

3. Экзогенные переменные – это:

а) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через ;

4. Лаговые переменные – это:

в) значения зависимых переменных за предшествующий период времени.

5. Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:

а) приведенную форму модели;

6. Модель идентифицируема, если:

в) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.

7. Модель неидентифицируема, если:

а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов;

8. Модель сверхидентифицируема, если:

б) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов;

9. Уравнение идентифицируемо, если:

б) ;

10. Уравнение неидентифицируемо, если:

а) ;

11. Уравнение сверхидентифицируемо, если:

в) .

12. Для определения параметров точно идентифицируемой модели:

б) применяется косвеный МНК;.

13. Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:

а) применяется двушаговый МНК;

14. Для определения параметров неидентифицируемой модели:

б) ни один из существующих методов применить нельзя.

Временные ряды

1. Аддитивная модель временного ряда имеет вид:

б) ;

2. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

а) ;

3. Коэффициент автокорреляции:

а) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;

4. Аддитивная модель временного ряда строится, если:

а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;

5. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;

6. На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

в) -5;

7. На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

а) 0,7;

8. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:

а) определения автокорреляции в остатках;