2020-01-15
203
КМБ-БАНК предлагает полный комплекс расчетно-кассового обслуживания клиентов, что делает расчеты с партнерами быстрыми и удобными:
· Открытие и ведение счетов в российских рублях и иностранной валюте;
· Осуществление безналичных платежей в рублях и иностранной валюте;
· Безналичная конвертация денежных средств
- по курсу Банка,
- по курсу ММВБ,
- без взимания дополнительной комиссии по операциям «день в день».
· Осуществление и сопровождение документарных операций;
· Операции с собственными векселями Банка;
· Операции с наличными денежными средствами (зачисление и использование зачисленных средств сегодняшним днем);
· Инкассация – доставка ценностей, сопровождение представителя клиента и перевозимых им ценностей;
· Консультации и сопровождение персонального менеджера:
- по нормативным документам, регламентирующим порядок осуществления расчетно-кассовых операций;
- по выбору условий платежа и согласованию контрактов;
- по оформлению платежных документов.
|
|
|
· Система Клиент-Банк, позволяющая управлять своими счетами прямо из офиса.
На текущий момент, к сожалению, расчетно-кассовое обслуживание существует не во всех регионах присутствия КМБ-БАНКа, но в ближайшей перспективе руководство банка намерено исправить это положение.
2. Анализ кредитного портфеля и качества выданных кредитов
малому бизнесу КМБ-БАНК (ЗАО)
Эффективность политики управления кредитной деятельности зависит от качества аналитических данных прошлой деятельности банка, т.к. только на базе прошлого опыта, с учетом положительных и отрицательных результатов можно построить план развития на будущее. В ходе анализа важны следующие моменты и показатели:
· Структура кредитного портфеля по виду заемщика, по сроку размещения;
· Установление определенных пропорций между выдаваемыми кредитами различным группам заемщиков;
· Доходность кредитов, выдаваемых разным группам заемщиков;
· Используемые банком методы финансового состояния заемщиков;
· Оценка уровня кредитного риска.
Анализ любого вида деятельности банка, в т.ч. и кредитной деятельности необходимо начинать с оценки положения банка на соответствующем рынке, его конкурентоспособности, а также с изучения изменений, происходящем на самом рынке.
КМБ-БАНК - банк кредитования малого бизнеса. Не имеет смысла определять его направленность или бизнес стратегию. Так как основным, направлением данного банка является кредитование малого бизнеса табл. 1.
Для исследования кредитного портфеля следует рассчитать объемы кредитного портфеля за анализируемый период, а так же ряд необходимых показателей и занести их в таблицу 2.
|
|
|
Рассчитаем темпы прироста кредитного портфеля за периоды[4, c.93]:
(1)
Подставляя данные из таблицы 2, получим Т1= 0,59 и Т2 = 0,67.
Структура кредитного портфеля КМБ-БАНК (ЗАО)
на 01.01.2008.
Таблица 1.
| Показатель | КМБ-БАНК (ЗАО) |
| Объем активов, тыс. руб. | 69 627 861 |
| Объем кредитного портфеля, тыс. руб. в т.ч. | 34586344 |
| Кредиты, выданные другим банкам, тыс. руб. | 1 705 012 |
| Кредиты, выданные юридическим лицам, тыс. руб. | 11 455 837 |
| Кредиты, выданные негосударстенным финансовым организациям, тыс. руб. | 466 378 |
| Кредиты, выданные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям, тыс. руб. | 10 506 322 |
| Кредиты, выданные физическим лицам, тыс. руб. | 10 452 795 |
| Доля кредитного портфеля в активах банка | 50% |
| Доля кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в кредитном портфеле | 63% |
| Доля кредитам физическим лицам в кредитном портфеле | 30% |
Анализ динамики кредитного портфеля КМБ-БАНК (ЗАО).
Таблица 2.
| Показатели | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 |
| Объем кредитного портфеля (тыс. руб.) | 12 988 294 | 20 665 196 | 34 586 344 |
| Доля кредитного портфеля в совокупных активах | 50% | 49% | 50% |
| Доля кредитного портфеля в работающих активах | 87% | 88% | 87% |
Наблюдаем растущую динамику объемов кредитного портфеля, что свидетельствует об активной позиции банка. Особенно быстрым был рост кредитного портфеля в 2007 году. Связан он с расширением филиальной сети по всей территории России, увеличением беззалоговой суммы кредитования, а также, запуском во многих крупных городах масштабного проекта - реижиниринг, при котором значительно упрощается и ускоряется подход к кредитованию клиентов, появляется скоринг.
Важным моментом является сопоставление темпа роста кредитного портфеля (ТРк.п.) с темпами роста совокупных активов (ТРс.а.). Такое сопоставление отражает коэффициент опережения (2) [4, c.94]:
(2)
Согласно показателей 
, 
.
Коэффициент опережения показывает, во сколько раз рост кредитного портфеля опережает рост совокупных активов.
Значение этого коэффициента свидетельствует о том, что темпы роста кредитного портфеля были выше, чем темпы роста совокупных активов это значит, что банк активно работал в области кредитования.
Анализируя динамику объемов кредитного портфеля за период, следует выявить причины его увеличения, для этого структурируем кредитный портфель по виду заемщика.
Исследуем структуру кредитного портфеля, в частности тот объем кредитов, которые выданы в каждом из трех периодов представителям малого бизнеса.
Из таблицы 3 можно сделать вывод, что количество кредитов, выданных как физическим лицам - индивидуальных предпринимателям, так и юридическим лицам остается практически неизменным по отношению к величине кредитного портфеля, т.е. доля каждого вида заемщика в портфеле сохраняется, значит банк не меняет своих ориентиров и приоритетов – кредитование малого бизнеса. Кроме того, до 2008 года в 80% офисов России было представлено только кредитование малого бизнеса и при этом многие кредиты до 600 тыс. рублей выдавались на физических лиц, поэтому в случае с КМБ-БАНК (ЗАО) эту категорию на 97-98% можно рассматривать также как представителей малого бизнеса. Например на 31.12.2007 г. доля потребительского кредитования и ипотеки среди кредитов, выданных в точках продаж составляет 2,9%.
|
|
|
Структура кредитного портфеля КМБ-БАНК (ЗАО) по типу заемщика.
Таблица 3.
| 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | ||||
| Статья кредитного портфеля | Тыс. руб. | Уд. вес. | Тыс. руб. | Уд. вес. | Тыс. руб. | Уд. вес. |
| Кредиты, выданные коммерческим организациям | 4 259 528 | 33% | 6 984 322 | 34% | 11 450 685 | 33% |
| Кредиты, выданные физическим лицам – индивидуальным предпринимателям | 3 593 508 | 28% | 6 059 723 | 29% | 10 506 322 | 30% |
| Кредиты, выданные физическим лицам | 4 445 825 | 34% | 6 775 514 | 33% | 10 461 546 | 30% |
| Прочие кредиты | 689433 | 5% | 845637 | 4% | 2167791 | 6% |
| Кредитный портфель | 12988294 | 100% | 20665196 | 100% | 34586344 | 100% |
После анализа динамики и структуры кредитного портфеля следует произвести анализ выданных банком кредитов в зависимости от степени их срочного. Данное исследование ставит своей целью выявление возможностей банка, как в вопросах фондирования долгосрочных кредитов, так и в вопросах кредитного риска (известно, что чем более долгосрочный кредит размещается банком, тем выше уровень риска его невозврата в результате возможного дефолта заемщика).
Анализ кредитного портфеля по степени срочности следует проводить с использованием таблицы 4.
В процессе анализа можно выделить положительную тенденцию в том, что доля краткосрочных кредитов ничтожно мала, в то время как кредиты выданные на срок более 1 года занимают около 50% кредитного портфеля, на втором месте расположились кредиты, сроком погашения более 3-х лет. Их доля к 01.01.2008г. достигла 46%. Такое положение дел свидетельствует, во-первых, о наличии у банка долгосрочной кредитной базы. Во-вторых, об удовлетворении банков потребности клиентов различных секторов экономики, основная проблема которых состоит в отсутствии долгосрочного инвестиционного ресурса. Кроме того, долгосрочные кредитные размещения являются основными доходоприносящими ресурсами банка.
|
|
|
Структура кредитного портфеля коммерческого банка по степени срочности.
Таблица 4.
| 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | ||||
| Статья кредитного портфеля | Тыс. руб. | Уд. вес. | Тыс. руб. | Уд. вес. | Тыс. руб. | Уд. вес. |
| Кредиты, предоставленные до востребования и овердрафт | 336 639 | 2,59% | 459 308 | 2,22% | 650 052 | 1,88% |
| Кредиты, предоставленные на срок до 90 дней | 1 920 | 0,01% | 1 140 | 0,01% | 2 160 | 0,01% |
| Кредиты, предоставленные на срок от 91 до 180дней | 16 920 | 0,13% | 15 555 | 0,08% | 16 171 | 0,05% |
| Кредиты, предоставленные на срок от 180 до 1 года | 1 559 724 | 12,01% | 1 610 296 | 7,79% | 1 463 633 | 4,23% |
| Кредиты, предоставленные на срок от 1 года до 3 лет | 6 712 792 | 51,68% | 10 521 303 | 50,91% | 16 029 885 | 46,35% |
| Кредиты, предоставленные на срок свыше 3 лет | 3 670 866 | 28,26% | 7 218 626 | 34,93% | 14 261 804 | 41,24% |
| Прочие кредиты | 689 433 | 5,31% | 838 968 | 4,06% | 2 162 639 | 6,25% |
| Кредитный портфель | 12 988 294 | 100% | 20 665 196 | 100% | 34 586 344 | 100% |
В процессе исследования заключительным этапом является определение уровня доходности различных видов кредитов и их уровень риска.
Доходность кредитного портфеля – отношение совокупных доходов банка по кредитам (Дк) к величине совокупного кредитного портфеля (КП).
Уровень доходности будем анализировать в динамике: увеличение доходности в динамике свидетельствует об эффективном управлении банковской деятельностью. Для выявления причин изменения доходности следует рассчитать доходности каждого из вида размещенных кредитов, для чего используем показатели статей формы 102 (таблица 5). Для расчета доходности будем использовать годовую отчетность, т.е. формы 101 и 102.
Анализ доходности кредитных вложение коммерческого банка.
Таблица 5.
| Доходность кредитов банка | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 |
| Доходность кредитов, выданных негосударственным коммерческим организациям | 10,98% | 11,34% | 10,58% |
| Доходность кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям | 11,42% | 11,83% | 11,03% |
| Доходность кредитов, выданных физическим лицам | 15,30% | 16,09% | 15,09% |
| Доходность прочих кредитов | 4,62% | 2,98% | 2,58% |
В этом расчете выявляются наиболее и наименее доходные виды кредитов. Из трех групп кредитов, наиболее доходными оказались кредиты, выданные физическим лицам. Это связано с тем, что этой группе заемщиков выдаются минимальные по размерам ссуды, а ставки по этим ссудам, как правило, выше, чем по крупным кредитам.
Однако доходность на 01.01.2008 имеет отрицательную динамику. Это связано с тем, что в 2007 году для повышения конкурентоспособности произошло плановое снижение ставок по всем продуктам.
Оценку кредитного портфеля по уровню риска проведем с использованием следующих основных показателей [4, c.102]:
1. Коэффициент покрытия (Кп), который рассчитывается как отношение резерва (Р) на возможные потери, созданные банком к общему кредитному портфелю (КП):
 |
(3)
Коэффициент показывает, какая доля резерва приходится на один рубль кредитного портфеля.
2. Коэффициент просроченных платежей (Кпр), который рассчитывается как отношение суммы просроченного основного долга (счет формы 101 – 458) к общему объему кредитного портфеля. Коэффициент показывает. Какая доля просроченных платежей по основному долгу приходится на один рубль кредитного портфеля.
3. Коэффициент обеспечения (Коб), который рассчитывается как отношение суммы обеспечения, принятой банком при выдаче кредита, к общей сумме кредитного портфеля. Объем обеспечения отражается на счетах внебалансового учета формы №101 на счетах 91303, 91305, 91307, 91308. Коэффициент показывает, какая доля обеспечения возвратности кредитов приходится на один рубль кредитного портфеля.
Для анализа состава обеспечения возвратности принятого банком сформируем таблицу 6.
По данным таблицы 6 видно, что основным видом обеспечения кредита в КМБ-БАНК (ЗАО) являются полученные гарантии и поручительства. Размер такого вида поручительства превышает размер кредитного портфеля в более чем 4 раза. Наиболее эффективный способ обеспечения – имущество заемщика. В КМБ-БАНК (ЗАО) объем имущество заемщика к объему кредитного портфеля в среднем за исследуемые периоды составляет 92,1% - это достаточно высокий показатель – это во многом говорит о высоком качестве обеспечения выданных кредитов. На протяжении всех периодов наблюдаем снижение объемов каждого из видов обеспечения – это свидетельствует о том, что банк упрощает систему получения кредитов, что в будущем может негативно сказываться на качестве кредитного портфеля.
Классификация видов обеспечения возвратности кредитов в КМБ-БАНК (ЗАО).
Таблица 6.
| Виды обеспечения возвратности кредита | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | |||
| Тыс. руб. | Уд. вес. | Тыс. руб. | Уд. вес. | Тыс. руб. | Уд. вес. | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам | 90 845 | 0,70% | 12 649 | 0,06% | 5 582 | 0,02% |
| Полученные гарантии и поручительства | 65 264 108 | 502,48% | 100 480 714 | 486,23% | 147 770 861 | 427,25% |
| Имущество, принятое банком | 14 454 639 | 111,29% | 20 084 977 | 97,19% | 29 612 000 | 85,62% |
| Кредитный портфель | 12 988 294 | 100,00% | 20 665 196 | 100,00% | 34 586 344 | 100,00% |
4. Коэффициент невозврата основной суммы долга (Кн), который рассчитывается как отношение величины задолженности по сумме основного долга (форма №101, счета 918), списанная из-за невозможности взыскания к совокупному кредитному портфелю.
В результате проведенных расчетов составим таблицу, объединяющую все показатели коэффициентов (табл. 7).
По данным таблицы 7 можно сделать вывод, что параметры рассматриваемых коэффициентов во всех периодах меняются незначительно. Сохранение величины коэффициента покрытия для банка можно считать это положительным моментом, т.к. темп роста резервов на возможные потери совпадает с темпом роста совокупного кредитного портфеля, следовательно, сохраняется его качество.
Сохранение темпа роста просроченных платежей и темпа роста невозвратов к темпу роста кредитного портфеля также свидетельствует о сохранении качества портфеля.
Оценка кредитного портфеля КМБ-БАНК (ЗАО) по уровню риска.
Таблица 7.
| Название коэффициента | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 |
| Коэффициент покрытия | 0,0163 | 0,0221% | 0,0185% |
| Коэффициент просроченных платежей | 0,0151 | 0,0150 | 0,0143 |
| Коэффициент обеспечения | 6,145 | 5,835 | 5,129 |
| Коэффициент невозврата | 0,0011 | 0,0013 | 0,0019 |
Подводя итог, можно сделать вывод, что показатели, рассчитанные ранее, характеризуют банк с положительной стороны. Основные показатели, такие как темп роста кредитного портфеля и доходность кредитных операций имеют положительную динамику. Положение банка на рынке кредитных услуг можно назвать устойчивым, с положительной тенденцией.
Заключение
Основные характеристики и оценка показателей деятельности КМБ-БАНКА (ЗАО) были рассмотрены в данном отчете.
В заключение, хотелось бы остановиться на основных стратегических направлениях деятельности и развития КМБ-БАНКа на сегодняшний день, к таковым можно отнести:
1) работа с корпоративными клиентами. Как правило, иностранные банки приходят в Россию, выполняя задачу сопровождения бизнеса транснациональных компаний с колоссальными оборотами. Расширение клиентской базы этих банков происходит в первую очередь за счет привлечения крупных экспортно-ориентированных национальных предприятий. КМБ-БАНК, изначально созданный для работы с малым бизнесом, выполняет принципиально иные функции. Специфика его работы является одним из главных факторов, определяющих направления развития в сфере обслуживания корпоративных клиентов: на первый план выходят интенсивное развитие инфраструктуры и технологий работы, а также расширение спектра предлагаемых услуг.
Секрет успешной работы КМБ-БАНКА заключается в уникальной технологии ЕБРР. Процент возврата кредитов в КМБ-БАНКе - 99,89%. Гарантией возврата кредитов служит сама система КМБ-БАНКа. Банк исходит из реальной финансовой картины, учитывая сумму, срок, процентную ставку кредита так, что они не становятся непосильной ношей для клиента. Кроме того, большинство клиентов заинтересованы в постоянном сотрудничестве с банком, в получении новых кредитов.
Помимо кредитования КМБ-БАНК предоставляет своим клиентам полный спектр современных банковских услуг. Для юридических лиц - расчетно-кассовое обслуживание; инкассацию; услуги системы Банк-Клиент; лизинг; различные варианты доходного размещения временно свободных денежных средств в векселя и депозиты, проценты на остатки по счетам; документарные операции, включая документарное инкассо и аккредитивы, а также банковские гарантии и т. д. Для физических лиц - открытие частных вкладов, денежные переводы, в том числе международные через компанию «Вестерн Юнион» и др.
Снижение ставок и увеличение сроков кредитования обусловлено политикой банка, направленной на предоставление доступных финансовых ресурсов малому бизнесу, благодаря этому предприниматели и малые предприятия получили возможность пользоваться более дешевыми и длинными финансовыми средствами.
2) Кадровая политика. Развивая региональную сеть, Банк опирается на техническую и консультационную поддержку Евросоюза, в том числе и в вопросах формирования кадровой политики. В частности, при наборе персонала в новые офисы, обучении методикам работы с клиентом, а также создании инфраструктуры новых подразделений Банка. Способность к работе единой командой во многом определяет успех. В Банке действует система внутрифирменного обучения и повышения квалификации специалистов, обычная в практике работы европейских финансовых институтов.
Согласно установленному порядку, новые сотрудники Банка проходят стажировку в региональных филиалах с более длительным стажем работы на рынке. Кроме того, старшие кредитные инспекторы выезжают на место открытия новых филиалов для проведения консультаций; проводятся открытые конкурсы претендентов на вакантные должности, в том числе менеджерские. В среднем каждый специалист минимум дважды в год проходит стажировку, совершенствуя свой профессионализм.
Задача Банка в области кадровой политики сводится к тому, чтобы специалисты в совершенстве овладели уникальными и универсальными по своему характеру технологиями, которые годами разрабатывались ЕБРР и применялись в различных странах мира.
Посетив любое подразделение Банка, клиент может быть уверен, что найдет там стандартные требования и высокое качество обслуживания, отсутствие бюрократических препон и право пользования кредитными ресурсами на общих для всех клиентов основаниях.
КМБ-БАНК находится на 5-м месте в рейтинге банков по величине кредитного портфеля по кредитам малого бизнеса – это говорит о том, что условия, которые данный банк предлагает клиентам конкурентоспособны и удовлетворяют их требованиям.
Одним из недостатков является отсутствие кредитно-кассового обслуживания в Тольяттинском офисе. Клиенты не имеют доступа к таким дополнительным, но очень важным продуктам как: расчетный счет, инкассация, электронный банк и пр. Кроме того, в офисе не представлено потребительское кредитование, автокредитование, ипотека, что также ограничивает развитие этого офиса.
Но в 2009 года в Тольятти планируется открытие 3-го офиса с появлением которого начнет функционирование расчетно-кассовое обслуживание, будет запущенно потребительское кредитование, ипотека, что однозначно упростит и сделает более комфортным обслуживание клиентов в КМБ-БАНКе (ЗАО).
Список использованной литературы
1. Устав БАНКА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) редакция 2006 года.
2. Положение о ОПЕРАТИВНОМ ОФИСЕ «ОТДЕЛЕНИЕ НА ГОЛОСОВА,32/А» НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА КМБ-БАНКА (ЗАО);
3. Годовой отчет БАНКА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) за 2007 год.
4. Сорокина И. О. Анализ деятельности коммерческих банков: Учебно-метод. Комплекс/ Под ред. Л. И. Левиной. – Тольятти: Волжский ун-т им. В. Н. Татищева, 2006.-210с.;
5. www.cbr.ru
6. www.kmb.ru
Приложение 1
Методика расчета основных нормативных показателей, применяемая КМБ-Банком при оценке своей деятельности
| Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Н1 | = | К | х 100% | ≥ 10% | |||||||
| S Kpi (Ai - Pki) + код 8930 + код 8957 + КРВ +КРС - код 8992 + РР | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| К | - | собственные средства (капитал) банка | ||||||||
|
| Kpi | - | коэффициент риска i-го актива | ||||||||
|
| Ai | - | i-й актив банка |
| |||||||
|
| Pki | - | величина резерва на возможные потери или резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i-го актива | ||||||||
|
| КРВ | - | величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера | ||||||||
|
| КРС | - | величина кредитного риска по срочным сделкам |
| |||||||
|
| РР | - | величина рыночного риска |
|
| ||||||
|
| код 8930 | - | требования к контрагенту по обратной (срочной) части сделок, возникшие в результате приобретения финансовых активов с одновременным принятием обязательства по их обратному отчуждению | ||||||||
|
| код 8957 | - | сумма требований к связанным с банком лицам, взвешенных по уровню риска, умноженная на коэффициент 1.3 | ||||||||
|
| код 8992 | - | резерв по срочным сделкам |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Н2 | = | Лам | х 100% | ≥ | 15% |
| |||||
| Овм | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Лам | - | высоколиквидные активы |
|
|
|
|
| |||
|
| Овм | - | обязательства (пассивы) до востребования |
|
|
| |||||
| Норматив текущей ликвидности (Н3) |
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Н3 | = | Лат | х 100% |
| ≥ | 50% |
| ||||
| Овт |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Лат | - | ликвидные активы |
|
|
|
|
| |||
|
| Овт | - | обязательства (пассивы) до востребования и обязательства сроком исполнения в ближайшие 30 дней | ||||||||
| Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Н4 | = | Крд | х 100% |
| ≤ | 120% |
| |||
| К+ОД |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Крд | - | кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365/366 дней | |||||||
|
| ОД | - | обязательства (пассивы) банка по кредитам, депозитам, долг/обязательствам свыше 365/366 дней | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Н6 | = | Крз | х 100% |
| ≤ | 25% |
| |||
| К |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Крз | - | совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе связанных заемщиков | |||||||
| Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) |
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Н7 | = | S Кскрi | х 100% |
| ≤ | 800% |
| |||
| К |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Кскрi | - | определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска, i-й крупный кредитный риск | |||||||
| Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Н10.1 | = | S Крсиi | х 100% |
| ≤ | 3% |
| |||
| К |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Крсиi | - | величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, заключенным с инсайдером | |||||||
| Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Н12 | = | S Кинi | х 100% |
| ≤ | 25% |
| |||
| К |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Кинi | - | величина i-й инвестиции банка в акции (доли) других юридических лиц | |||||||
Приложение 2
Оценка соблюдения экономических нормативов КМБ-Банком в 2007 году
| № | Показатели | Нормативы | 2007 год | ||||||
| декабрь | ноябрь | октябрь | сентябрь | август | июль | июнь | |||
| 1 | Капитал | (тыс.руб.) | 4828256 | 4841863 | 4883704 | 4808536 | 4960343 | 3600920 | 3620300 |
| (тыс. $) | 196701 | 198840 | 197530 | 192732 | 193390 | 140661 | 140234 | ||
| Изменение капитала (в рублях) относительно базового периода. | % | 140,27% | 141,79% | 140,86% | 137,44% | 137,91% | 100,30% | 100,00% | |
| 2 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) | ≥ 10% | 12,80 | 14,10 | 14,90 | 15,30 | 15,90 | 12,20 | 13,10 |
| Изменение показателя (Н1) | % | 97,71% | 107,63% | 113,74% | 116,79% | 121,37% | 93,13% | 100,00% | |
| 3 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | ≥ 15% | 56,30 | 58,70 | 39,10 | 54,50 | 63,30 | 56,40 | 63,60 |
| Изменение показателя (Н2) | % | 88,52% | 92,30% | 61,48% | 85,69% | 99,53% | 88,68% | 100,00% | |
| 4 | Норматив текущей ликвидности (Н3) | ≥ 50% | 72,30 | 74,80 | 65,10 | 72,30 | 60,50 | 55,60 | 55,30 |
| Изменение показателя (Н3) | % | 130,74% | 135,26% | 117,72% | 130,74% | 109,40% | 100,54% | 100,00% | |
| 5 | Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) | ≤120% | 70,20 | 62,00 | 56,80 | 59,90 | 64,10 | 80,30 | 90,30 |
| Изменение показателя (Н4) | % | 77,74% | 68,66% | 62,90% | 66,33% | 70,99% | 88,93% | 100,00% | |
| 6 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | ≤25% | 14,10 | 9,10 | 5,90 | 3,90 | 4,00 | 5,50 | 5,70 |
| Изменение показателя (Н6) | % | 247,37% | 159,65% | 103,51% | 68,42% | 70,18% | 96,49% | 100,00% | |
| 7 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | ≤ 800% | 23,90 | 9,60 | 5,90 | 3,10 | 10,30 | 11,90 | 11,90 |
| Изменение показателя (Н7) | % | 200,84% | 80,67% | 49,58% | 26,05% | 86,55% | 100,00% | 100,00% | |
| 8 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ≤ 3% | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,70 | 2,70 |
| Изменение показателя (Н10.1) | % | 77,78% | 77,78% | 77,78% | 77,78% | 74,07% | 100,00% | 100,00% | |
| 9 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12) | ≤ 25% | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение показателя (Н12) | % | 2,01 | 0,81 | 0,50 | 0,26 | 0,87 | 1,000 | 1,00 | |
