Корреляционная матрица портфеля

Для построения корреляционной/ковариационной матрицы инструментов входящих в состав портфеля необходимо выбрать из списка активов соответствующий инструмент и отметить пункт "для портфеля" рядом с выбором корреляции/ковариации.

Заключение

Для управления рисками будем использовать процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнение следующих процедур:
1. Планирование управления рисками – выбор подходов и планирование деятельности по управлению рисками проекта.
2. Идентификация рисков – определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик.
3. Качественная оценка рисков – качественный анализ рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта.
4. Количественная оценка – количественный анализ вероятности возникновения и влияния последствий рисков на проект.
5. Планирование реагирования на риски – определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных преимуществ.
6. Мониторинг и контроль рисков – мониторинг рисков, определение остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по минимизации рисков.

       Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с другими процедурами. Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в каждом проекте. Несмотря на то, что мы рассматриваем здесь представленные как дискретные элементы с четко определенными характеристиками, на практике они могут частично совпадать и взаимодействовать.

       В заключении будем строить модель оценки группы рисков, используя несколько методов (статистический и экспертный) для того, чтобы определить по нескольким критериям необходимости инвестиций в тот или иной проект.

Список литература

1. Бадаловой А.Г. «Курс лекций»

2. Горбунов Г.Л. «Рекомендации к выполнению дипломной работы»

3. Книга Е. Саркисова. Управление рисками

4. Книга П.Г.Грабовый, С.Н.Петрова. Риски в современном бизнесе

5. Книга Е.Н. Станиславкин. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика

6. http://www.chiefriskofficer.ru – корреляция и ковариация в сервисе анализа рисков

7. Книга Дамодаран А. «Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики», Вильямс

8. http://www.e-college.ru/ – Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации.