Банк | Кредитный портфель на 01.01.2010г. (млн. руб.) | Кредитный портфель на 01.01. 2009г. (млн.руб.) | Измене-ние (%) | Потери по кредитным операциям (млн. руб.) | Потери / Портфель (%) Место по чистым активам | Место по чис-тым активам |
Сбербанк | 4 760 409.47 | 4 821 092.52 | -1.26 | 38 162.49 | 0.80 | 1 |
ВТБ | 1 059 009.59 | 995 589.64 | 6.37 | 6 198.99 | 0.59 | 3 |
Газпромбанк | 659 416.50 | 593 703.94 | 11.07 | 289.71 | 0.04 | 2 |
Россельхозбанк | 502 539.09 | 393 832.87 | 27.60 | 227.29 | 0.05 | 6 |
Банк Москвы | 397 011.79 | 380 627.00 | 4.30 | 2 662.26 | 0.67 | 5 |
ВТБ 24 | 362 371.90 | 356 062.46 | 1.77 | 190.51 | 0.05 | 4 |
Юникредит Банк | 317 504.60 | 378 042.96 | 16.01 | 194.38 | 0.06 | 10 |
Половина (49,5%) совокупного объема всех размещенных в российской банковской системе сбережений населения приходилось на Сбербанк России.
Доля Сбербанка России на рынке привлечения средств юридических лиц составила 17,2%.
На сегодняшний день основными конкурентами Сбербанка России на различных сегментах российского финансового рынка являются крупнейшие российские банки и их банковские группы, кредитные организации со 100% иностранным капиталом.
Также конкурентами Сбербанка России выступают зарубежные банки, осуществляющие операции трансграничного кредитования, и привлекающие на свои счета средства наиболее надежных российских компаний.
Банком сформированы следующие факторы конкурентоспособности:
- Значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративных и розничных, крупных и мелких клиентов) и во всех регионах страны;
- Масштаб операций, как с точки зрения финансовых показателей (в т.ч. капитала и пр.), так и с точки зрения количества и качества физической инфраструктуры (в частности, уникальная сбытовая сеть для розничных и корпоративных клиентов, расчётная система и пр.);
- Бренд и репутация Банка, в первую очередь, связанные с огромным ресурсом доверия Банку со стороны всех категорий клиентов;
- Коллектив банка и значительный накопленный опыт. Большое количество опытных квалифицированных специалистов во всех регионах России, огромный управленческий опыт в рамках одной из самых масштабных организаций в мире, процессы и системы, которые в целом справляются с задачами уникального масштаба и сложности.
В настоящее время Банк осуществляет программу преобразований в соответствии со Стратегией развития Сбербанка России до 2014 года, направленную на увеличение числа и усиление факторов своей конкурентоспособности.
Риски, связанные с деятельностью организации
Кредитный риск
Кредитный риск - риск возможных финансовых потерь, возникающих вследствие несвоевременного и/или неполного исполнения или неисполнения заемщиками своих обязательств перед Банком по поставке денежных средств и/или других финансовых активов.
Реализуемая Сбербанком России политика по управлению кредитными рисками направлена на повышение конкурентных преимуществ Сбербанка России за счет расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, реализации системного подхода к управлению кредитными рисками, в том числе обеспечивающих сохранение или снижение уровня реализованных кредитных рисков, оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры кредитных портфелей.
Банк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками:
- покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок;
- предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;
- ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или ограничений риска;
- мониторинг и контроль уровня кредитного риска.
Оценка кредитного риска проводится в целом по Банку и по отдельным портфелям активов, подверженных кредитному риску, а также в разрезе индивидуальных кредитных рисков отдельных контрагентов и групп контрагентов, стран, географических регионов, отраслей хозяйства/видов экономической деятельности. Оценка индивидуальных кредитных рисков корпоративных клиентов-контрагентов проводится в зависимости от типов контрагентов:
- корпоративных клиентов, индивидуальных предпринимателей, банков, органов государственной власти Российской Федерации, страховых компаний – на основании построения систем внутренних кредитных рейтингов, определения классов кредитоспособности контрагентов, а также путем построения моделей прогнозных денежных потоков или иных важных показателей;
- физических лиц - на основании оценки платежеспособности контрагентов в соответствии с внутренними нормативными документами Банка; экспресс-оценки.
Системы внутренних кредитных рейтингов предусматривают отнесение контрагентов к определенным категориям кредитного риска в зависимости от оценки внешних и внутренних факторов кредитного риска и степени их влияния на способность контрагента обслуживать и погашать принятые обязательства. Внутренними нормативными документами Банка предусматривается оценка совокупности факторов, перечень их стандартизирован в зависимости от типов контрагентов. При этом, обязательной оценке подлежат факторы риска, связанные с финансовым состоянием контрагента и тенденциями его изменения, структурой собственности, деловой репутацией, кредитной историей, системой управления денежными потоками и финансовыми рисками, информационной прозрачностью, позицией клиента в отрасли и регионе. На основании анализируемых факторов риска проводится агрегированная оценка уровня риска и классификация контрагентов по категориям кредитного риска.
Сбербанк России уделяет пристальное внимание контролю концентрации крупных кредитных рисков и соблюдению пруденциальных требований Банка России, анализу и прогнозу уровня кредитных рисков, который в настоящее время оценивается как приемлемый. Анализ, контроль и управление концентрацией кредитного риска осуществляется в разрезе следующих направлений:
- контроль представления крупных кредитов единичным заемщикам или группам связанных заемщиков,
- выделение групп заемщиков в разрезе отраслевой, страновой и географической (внутристрановой) принадлежности,
- присвоение внутренних кредитных рейтингов крупным заемщикам и группам связанных заемщиков.
Система контроля и мониторинга уровня кредитных рисков Банка реализуется на основе определенных внутренними нормативными документами Банка принципов, обеспечивающих предварительный, текущий и последующий контроль операций, подверженных кредитному риску, соблюдения установленных лимитов риска, своевременное проведение их актуализации.
В таблице 2.6. представлена Структура кредитного портфеля группы по отраслям экономики.
Таблица 2.6.