Экзаменационный тест по курсу «Эконометрика»
Укажите верные утверждения.
1. Эконометрика – это наука, которая изучает:
1) структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов;
2) возможности применения методов математики для решения экономических задач;
3) количественные и качественные экономические взаимосвязи, и взаимозависимости, опираясь на методы и модели математики и статистики
2. Эконометрическая модель – это модель:
1) гипотетического экономического объекта;
2) конкретно-существующего экономического объекта, построенная на гипотетических данных;
3) конкретно-существующего экономического объекта, построенная на статистических данных.
3. Верификация модели – это:
1) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;
2) определение исходных предпосылок и ограничений модели;
3) проверка качества как модели в целом, так и ее параметров;
|
|
4) анализ изучаемого экономического явления.
Как называются эконометрические модели, представляющие собой зависимость результативного признака от времени?
1) регрессионные модели;
2) системы одновременных уравнений;
3) модели временных рядов.
Какие существуют типы данных в эконометрике?
1) постоянные, переменные;
2) определенные, неопределенные, качественные, количественные;
3) пространственные, временные
6. Пространственные данные – это данные, полученные от ……… моменту (ам) времени
1) одного объекта, относящиеся к разным;
2) разных однотипных объектов, относящихся к разным
3) разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же
4) одного объекта, относящиеся к одному
7. Эндогенные переменные – это переменные:
1) внешние, задаваемые вне социально-экономической модели и не зависящие от ее состояния;
2) внутренние, сформированные в результате функционирования социально-экономической системы;
3) которые постоянно изменяются
8. Внешние по отношению к рассматриваемой экономической модели переменные называются:
1) эндогенные;
2) экзогенные;
3) лаговые;
4) интерактивные.
9. Лаговые переменные – это:
1) все экзогенные и эндогенные переменные;
2) только экзогенные переменные;
3) переменные, значения которых относятся к будущим моментам времени;
4) переменные, значения которых относятся к предыдущим моментам времени.
Регрессия – это
1) зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов);
2) правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной;
|
|
3) правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной;
4) зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
К какому этапу эконометрического моделирования относится вычисление коэффициентов регрессии и их смысловая интерпретация?
1) параметризация;
2) спецификация;
3) верификация;
4) прогнозирование.
12. К какому этапу эконометрического моделирования относится статистическая оценка достоверности параметров уравнения регрессии?
1) параметризация;
2) спецификация;
3) верификация;
4) прогнозирование.
Уравнение линейной множественной регрессии имеет вид
1) Y = M[Y/x] + e = j(x) + e;
2) Y = M[Y/x1,¼, xm] + e = j(x1 ,¼, xm) + e
14. Значение параметра b в уравнении линейной регрессии
определяется по формуле:
1) ;
2) ;
3)
15. Классический подход к оцениванию параметров регрессии основан на:
1) методе наименьших квадратов;
2) методе максимального правдоподобия;
3) взвешенном методе наименьших квадратов.
16. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод:
1) который используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат;
2) который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных;
3) который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия
17. Уравнение степенной функции имеет вид:
1) ;
2) ;
3)
18. Уравнение гиперболы имеет вид:
1) ;
2) ;
3)