Пусть выборка. Производимые опыты являются независимыми: , где неизвестные параметры.
Определение: называется функцией правдоподобия.
Метод максимального правдоподобия заключается в следующем:
В качестве оценки неизвестного параметра следует брать те значения аргумента, при котором функция правдоподобия достигает своего максимума: .
Определение: Оценка получаемая по методу оценки максимального правдоподобия называется оценкой максимального правдоподобия.
Замечание: В целях удобства вместо функции правдоподобия рассмотрим её логарифм: , т.к. функция и её логарифм достигают своего максимума при одном и том же .