Задачи и задания

Задача 1

Первоначально инвестор направляет на формирование портфеля ценных бумаг 40000 грн. В соответствии со схемой фиксированных пропорций соотношение между спекулятивной и консервативной частью устанавливается 1:1.

Какими будут действия инвестора, если рыночная стоимость спекулятивной части:

- увеличилась на 12 000 грн;

- снизилась на 15 000 грн.

Задача 2

Первоначально инвестор направляет на формирование портфеля ценных бумаг 70000 грн. В соответствии со схемой управления портфелем устанавливается следующее стартовое соотношение между агрессивной и консервативной частями: удельный вес агрессивной части составляет 60 %, консервативной 40 %. Портфель пересматривается каждый раз, когда стоимость агрессивной части становится больше или равной 70 %. В этом случае для достижения первоначальных пропорций часть агрессивных бумаг продается, а на средства от их продажи приобретаются бумаги для консервативной части.

Какими будут действия инвестора, если стоимость спекулятивной части:

- возросла на 26 000 грн;

- понизилась на 18 000 грн.

Задача 3

Первоначально инвестор направляет на формирование портфеля ценных бумаг 100000 грн. В соответствии со схемой дополнительной фиксированной суммы удельный вес спекулятивной части в общей стоимости портфеля составляет 25%. Каждые 6 месяцев инвестором дополнительно выделяется 5000 грн., на которые согласно первоначально установленной пропорции приобретаются бумаги для 2-х частей портфеля.

Определить стоимость агрессивной части по истечении 1.5 и 4-х лет с момента формирования портфеля ценных бумаг.