2015-02-27
609
(млн руб.)
| Стратегия | Состояние экономики | Критерий | ||||
| N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | Макси-мин | Макси-макс | |
| S 1 | 4* | |||||
| S 2 | 
| 
| 25* | |||
| S 3 | 
| 
| ||||
| S 4 | 
| 
| ||||
| S 5 | 
| 
| ||||
| * - Наиболее подходящая стратегия при указанном критерии |
Принятие стратегических решений на основе альфа-критерия решений Гурвица. Альфа-критерий решения Гурвица определяет индекс решения d для каждой стратегии, представляющий собой средневзвешенное его экстремальных отдач. Взвешивающими факторами служат коэффициент оптимизма, α, который применим к максимальной отдаче М, и его дополнение, 1 - α, которое применимо к минимальной отдаче, m. Таким образом, стоимость каждой стратегии равна
.
Стратегия с самой высокой стоимостью для d выбирается в качестве оптимальной.
Коэффициент оптимизма располагается в диапазоне от 0 до 1, что обеспечивает возможность ЛПР выражать свое субъективное отношение к риску с той или иной степенью оптимизма. Если ЛПР исходит из совершенно пессимистической перспективы, то оно может принять, что α = 0. Результат будет тот же, что и при использовании критерия макси-мина. Если ЛПР - неисправимый оптимист, то примем α = 1. Результат будет таким же, что и при использовании критерии макси-макса.
|
|
|
Фактически альфа-критерий Гурвица необходим для того, чтобы ЛПР обратило внимание и на самую худшую, и на самую лучшую отдачу для конкретной стратегии и определить субъективную вероятность для каждой из них (табл.2.15).
Таблица 2.15
