2015-03-20
381
Если 
— независимые случайные величины, то
.
Ковариация случайной величины с собой равна дисперсии: 
.
Ковариация симметрична:
.
Ковариация не инвариантна относительно масштаба, т.е. зависит единицы измерения и масштаба случайных величин.
Знак ковариации указывает на вид линейной связи между рассматриваемыми величинами: если она > 0 - это означает прямую связь (при росте одной величины растет и другая), ковариация < 0 указывает на обратную связь. При ковариации = 0 линейная связь между переменными отсутствует.
