Приступать к оцениванию того или иного структурного уравнения системы имеет смысл после того, как установлена его идентифицируемость.
В общем случае отдельное структурное уравнение системы является идентифицируемым, если имеется достаточное количество экзогенных переменных, не включенных в само уравнение, которые можно использовать как инструментальные для всех эндогенных объясняющих переменных уравнения.
В полностью определенной модели будет столько уравнений, сколько имеется эндогенных переменных.
Пусть D — число не включенных в уравнение, но присутствующих в системе экзогенных переменных, a G — число включенных в уравнение эндогенных переменных.
Необходимое условие идентификации. Уравнение в структурной модели может быть идентифицировано, если число не включенных в него экзогенных переменных не меньше числа включенных в него объясняющих эндогенных переменных, т.е.
D > G - 1 (порядковое условие).
Данное условие является необходимым, но не достаточным для идентификации. В частности:
• если D=G - 1, то уравнение точно идентифицируемо;
• если D > G - 1, то уравнение сверхидентифицируемо;
• если D < G - 1, то уравнение неидентифицируемо.
Достаточное условие идентификации. Уравнение идентифицируемо, если ранг матрицы, составленной из коэффициентов при переменных (эндогенных и экзогенных), отсутствующих в исследуемом уравнении, не меньше N - 1, где N — число эндогенных переменных системы.