2)зависимость всех членов уравнения от случайной компоненты
3)зависимость не включенных в модель факторов.
28. Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся:
1) эффективными, стандартные ошибки коэффициентов регрессии увеличиваются
2)не эффективными, стандартные ошибки коэффициентов регрессии занижаются.
3)отрицательными.
29. Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является:
1) постоянная направленность воздействия включенных в уравнение регрессии каких-либо факторов.
2)увеличение интервала наблюдения.
3)постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора
30. Уравнение,отражающее авторегрессионную схему первого порядка для автокорреляции случайного члена, имеет вид:
1) ;
2) ;
3) .
31. Оценку коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии из авторегрессионной схемы первого порядка можно осуществить по формуле:
1) ;
2) ;
3) .
32. Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле:
1) ;
2) ;
3) .
33. Значение d – критерия статистики Дарбина – Уотсона в больших выборках связано с коэффициентом автокорреляции случайного члена уравнения регрессии следующим соотношением:
1) ;
2) ;
3) .
№ 34
Почему нельзя составить таблицу с указаниями точных критериев значений D критерия статистики Дарбина – Уотсона?
1) Критическое значение DW зависит от количества объясняющих переменных в уравнении регрессии и от количества наблюдений,зависит еще и от конкретных значений, принимаемых объясняющими переменными.
2)т.к. D критерий не зависит от масштаба наблюдений
3) такую таблицу можно составить
№ 35
В каком случае нельзя отключить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?
1) если d<dкрит
2) если d≥dкрит то нельзя отклонить и ошибки будут некоррелированы
3) в любом случае можно
№ 36
По какой формуле пересчитывается значение D критерия статистики Дарбина – Уотсона при отрицательной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?
1) в больших выборках при отрицательной автокорреляции ρ=-1 и dρ≈2-2ρ
2) при отрицательной автокорреляции ρ=1 и dρ≈2-4ρ
3) в больших выборках при отрицательной автокорреляции ρ=0 и dρ≈2-2ρ
№ 37
Как устранить автокорреляцию случайного члена уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой 1 ого порядка?
1) привести её к виду y’t= α*c + β*x’t + μt
2)методом Кокрана-Оркатта
3)методом Хилдрета -Лу