2015-05-18
1395
При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации.
Индетификация - это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.
Для формировки условий идентифицируемости некоторого уравнения системы воспользуемся соотношением: bП=-c. Предположим, без ограничения общности, что участвующие в первом уравнении эндогенные переменные 
и предопределенные переменные 
расположены по порядку в общих списках переменных системы. Тогда перепишем соотношение.
Переписываем в матричном виде (
; 
) и получим с-му из 2-х ур-ий: 1) bП=-с; 2) 
.
Услидентифицируемости. Для того, чтобы параметры 
были бы найдены по элементам матрицы 
необходимо, чтобы число ур-ний сис-мы (2) было бы не меньше числа неизвестных элементов вектора b(m-mi>ni-1).
Идентифицируемость уравнений СОУ.
А) Порядковое условие идентифицируемости:
- если число эндогенных переменных уравнения, уменьш. на единицу 
, равно числу предопределенных переменных системы, не вкл. в данное уравнение (m- 
), то i-е уравнение точно идентифицируемо.
|
|
|
- если 
- сверхидентифицируемо.
- если 
- неидентифицируемо.
Б)Ранговый критерий(необходимое и достаточное условие идентификации)
rang 
Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной модели, т.е. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.
Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели.
Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. В этом случае по коэффициентам приведенных уравнений невозможно определить значения коэффициентов структурных уравнений. В этом случае система, связывающая коэффициенты структурных уравнений с коэффициентами приведенных уравнений, является несовместной.
