Моделирование случайных событий

Для моделирования случайного события А, вероятность которого равна Р_с, достаточно сформировать одно число r, равномерно распределенное на интервале [0, 1]. При попадании r в интервал [0, Р_с ] считают, что событие А наступило, в противном случае не наступило.

Для моделирования полной группы N несовместных событий с вероятностями соответственно также достаточно одного значения r: событие из группы А считается наступившим, если выполняется условие:

Если группа событий А не полна, то вводят фиктивное событие с вероятностью , такой, что сумма вероятностей становится равной 1. После этого генерируют число r и проверяют указанное выше условие. При считают, что ни одно событие из исходной группы А не наступило. Для имитации зависимых событий А и В (В зависит от А) необходимо знать безусловную вероятность Р (А) события А и условные вероятности Р (В / А) и Р (В / А). Сначала описанным выше способом имитируется появление события А, в зависимости исхода выбирается одна из вероятностей Р (В / А) или Р (В / А), и по той же технологии определяется наступление события В.