Разделы и темы
для самостоятельного изучения
| Виды и содержание самостоятельной работы
|
|
|
Тема 1. Введение в дисциплину и её характеристика. Классификация валютных операций. Валютный рынок и его ключевые индикаторы
| Ознакомиться с дополнительными справочными материалами и инструкциями ЦБ РФ и Сбербанка РФ.
Используя справочные данные, подготовить сообщение (доклад):
-место валютного рынка в финансовом рынке РФ;
- виды и типы официального курса ЦБ РФ;
- сферы обязательного использования официального курса RUR в РФ;
-основные виды межбанковского валютного курса;
- виды банковских процентных ставок по валютным кредитам;
-виды валютных депозитов юридических и физических лиц-резидентов в уполномоченном коммерческом банке-резиденте в РФ; в инкорпорированных банках в РФ;
Представить рефераты:
- общая характеристика валютного рынка в РФ и его основные сегменты;
- перспективы валютного рынка в РФ;
-роль функций ЦБ РФ и уполномоченных коммерческих банков в регулировании и контроле валютного рынка в РФ;
-проблемы и перспективы использования EUR, USD и RUR в РФ;
-валютная политика государства;
-валютный суверенитет государства.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 2. Закон № 173 ФЗ «О валютном регулировании и контроле в Российской Федерации», его основные положения и их практическая реализация
| Ознакомиться с учебной литературой, инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ.
Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие вопросы и обязательный иллюстративный материал к ним:
-валютный контроль экспорта товаров и услуг;
-валютный контроль получения авансовых платежей по экспорту;
-валютный контроль импорта товаров и услуг;
-валютный контроль уплаты авансовых платежей по импорту;
-курсовое регулирование центрального банка;
-базовые (основные) режимы регулирования и контроля плавающих валютных курсов национальных валют основных стран мира центральными банками - их эмитентами.
Подготовить справочный материал по следующим вопросам теоретического и практического характера:
-плавающий валютный курс как ценовая категория;
-регулируемый и управляемый валютный курс;
-виды и типы плавающих валютных курсов и их краткая характеристика;
-виды и типы жестко привязанных валютных курсов;
-виды и типы валютных котировок и сферы их использования
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 3. Классификационный статус валюты по степени её реальной обратимости в иностранную валюту и валютные ценности
| Ознакомиться с дополнительными справочными материалами и данными валютных справочников.
Используя текущие материалы, справочные данные и нормативные материалы, подготовить сообщение (доклад):
-использование основных твердых валют;
- методы и способы привязки национальных валют к ведущим иностранным твердым валютам (т.н. «якорным валютам»);
- механизм привязки национальной валюты к ведущей иностранной твердой валюте с «нулевым отклонением»;
- привязка валют к доллару США (USD 840);
- привязка валют к мировой валюте СДР (XDR 960);
- привязка валют к валюте евро (EUR 978);
-привязка валют к специальным сложным составным валютным единицам и валютным корзинам, в том числе к:
а) азиатской валютной единице №1;
б) азиатская валютной единице №2
-указать базовые характеристики и параметры операций и трансакций в:
-свободно конвертируемых валютах;
-твердых валютах;
-мягких валютах;
-валютах первой категории для РФ в соответствии с действующей инструкцией ЦБ РФ
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 4. Классификационный статус валюты по степени допустимых колебаний её плавающего курса на валютной бирже
| Следует ответить на следующие вопросы и представить по ним необходимый иллюстративный материал:
-динамика биржевых валютных курсов и котировок основных валют мира;
-механизм валютных зон, группировок и союзов;
- зона франка КФА;
- зона франка КФП;
- зона ранда ЮАР;
- зона индийской рупии;
- зона китайского ренминби (юаня);
- зона австралийского доллара;
- зона андского песо;
- зона восточно-карибского доллара;
- другие валютные зоны, союзы и группировки;
-сгруппировать и ранжировать данные о:
-наиболее резко колеблющихся валютах на бирже;
-свободно колеблющихся валютах;
-умеренно колеблющихся валютах;
-относительно устойчивых (резко не изменяющихся в цене) валютах;
-жестко привязанных валютах;
-системе (режиме) регулирования плавающего курса «Валютный совет»
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 5. Иностранные валюты и валютные ценности в операциях коммерческих организаций и уполномоченных банков-резидентов РФ
| Ознакомиться с материалами периодической печати и Интернета.
Используя фактологические данные, подготовить реферат, содержащий ответы на следующие вопросы, и иллюстративный материал к ним:
-динамика и взаимосвязь прямой и косвенной котировок рубля (RUR 810; RUB 643);
-масштаб цен рубля (RUR 810) и его основные формы;
-динамика прямой и косвенной котировок мировой валюты SDR/XDR 960;
-динамика прямой и косвенной котировок USD 840;
-методика расчета курса USD 840;
-динамика прямой и косвенной котировок EUR 978;
-основные виды (формы) курса конверсионных операций в РФ. Тикер и его применения.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 6. Общая характеристика валютной биржи (ММВБ) и биржевого валютного оборота
| Проработка материалов текущих периодических изданий и Интернета.
Подготовить реферат, содержащий ответы на следующие вопросы, и иллюстративный материал к ним:
-виды и типы валютных и фондовых бирж;
-валютные операции на валютной бирже;
-валютные операции на фондовой бирже;
-валютные операции и трансакции современного коммерческого банка.
Подготовить справочный материал о структурных подразделениях ММВБ и их базовых функциях.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 7. Кассовые и срочные форвардные валютные операции: общие положения. Валютная позиция коммерческих банков, валютных дилеров и хозяйствующих организаций (различного типа)
| Ознакомиться со справочной литературой и материалами периодических изданий.
Подготовить ответы на следующие вопросы:
-сходство и различия кассовых сделок и срочных форвардных трансакций;
-специфика структуры и базовые методы расчета:
-валютной позиции коммерческой организации-экспортера;
- валютной позиции коммерческой организации-импортера;
- валютной позиции инвестиционной компании;
- валютной позиции страховой компании;
- валютной позиции туристической компании;
- валютной позиции оптово-розничной торговой организации;
- валютной позиции строительной и риэлтерской компаний;
- валютной позиции уполномоченного коммерческого банка-резидента РФ (инкорпорированного банка в РФ) и ее лимиты.
Подготовить справочный материал о порядке и принципах расчета, контроля и регулирования валютной позиции уполномоченного коммерческого банка-резидента РФ на 2009-2010гг.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 8. Текущие валютные расчеты и торговые платежи. Бездокументарные и документарные валютные операции. Неторговые валютные операции. Инвестиционные и капитальные валютные трансакции
| Ознакомиться с учебной литературой и материалами периодических изданий. Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие вопросы, и иллюстративный материал к ним:
-основные виды аккредитивов;
-акцептно-рамбурсной кредит на базе аккредитива;
-вексельный кредит на базе аккредитива (вексель-соло, тратта, долговые расписки);
-основные виды инкассо;
-оформление приказа инкассового поручения;
-акцептно-рамбурсный кредит на базе инкассо;
-вексельный кредит на базе инкассо (вексель-соло, тратта, долговые расписки)
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 9. Базисная классификация кассовых операций
| Изучить справочную и специальную литературу. Подготовить справочный материал об основных характеристиках и базовых параметрах:
-контрактов «сегодня», «через ночь», «завтра»;
-системы СВИФТ (SWIFT) и порядка получения валютного платежа по ней.
Подготовить реферат об основных видах кассовых валютных курсов и провести их сравнительный анализ.
Изучить базовую систему кросс-курсов и практику их расчета в коммерческом банке (по методике Сбербанка РФ)
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 10. Процедура и механизм заключения и реализации сделок и контрактов СПОТ
| Изучить справочную литературу, действующие инструкции ЦБ РФ и Сбербанка РФ. Подготовить справочный материал в порядке реализации контракта СПОТ и особенностях его трех основных стадий (на ММВБ).
Подготовить рефераты об общем классификационном статусе для RUR 810 (RUB 643), валют стран Балтии, валют стран СНГ, валют других европейских и азиатских стран, имеющих общую границу с РФ.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 11. Срочные валютные операции и контракты. Основные правила и требования их заключения и реализации
| Проработать аналитические материалы, инструкции ЦБ РФ, Сбербанка РФ, ВТБ РФ, а также обобщить данные Интернета.
Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие обязательные вопросы, и необходимый иллюстративный материал к ним:
-порядок заключения и реализации срочного форвардного контракта частный коммерческой организации;
-порядок заключения и реализации срочного форвардного контракта уполномоченного коммерческого банка-резидента РФ.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 12. Механизм заключения и реализации межбанковской форвардной сделки. Контракты и сделки аутрайт. Валютный курс аутрайт
| Ознакомиться с учебной литературой и материалами периодических изданий. Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие вопросы, и иллюстративный материал к ним:
-специальное целевое назначение корреспондентского банковского дела;
-три основные (базовые) формы корреспондентского банковского дела;
-основные требования Закона №173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ» к банкам резидентам, реализующим корреспондентское банковское дело;
-расчет валютного курса аутрайт
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 13. Механизм и правила расчета срочного форвардного валютного курса: рыночного (операционного) биржевого курса и теоретического срочного форвардного курса (по формуле)
| Изучить справочную литературу, действующие инструкции ЦБ РФ и Сбербанка РФ. Подготовить справочный материал:
-механизм расчета форвардного валютного курса коммерческой организации-экспортера;
-механизм расчета форвардного валютного курса коммерческой организации-импортера;
-механизм расчета стандартного курса аутрайт в частном коммерческом банке.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 14. Валютный опцион и опционные валютные стратегии
| Ознакомиться с дополнительными справочными материалами и инструкциями ЦБ РФ и Сбербанка РФ.
Используя справочные данные, подготовить сообщение (доклад):
- механизм расчета опционного валютного курса и страйк-цены опционного контракта;
-современные опционные стратегии; дать их краткую характеристику.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 15. Операции и контракты СВОП
| Проработка учебной и периодической литературы, материалов Интернета. Подготовка реферата:
- механизм расчета основных видов курса СВОП;
- механизм расчета курса дилерского СВОПа в его двух базовых модификациях.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 16. Валютный арбитраж и его базовые модификации
| Изучить справочную литературу, действующие инструкции ЦБ РФ и Сбербанка РФ и на этой основе провести сравнительный анализ основных форм валютного арбитража, выявить специфику валютного и процентного арбитража в операциях торговой коммерческой организации и инвестиционной компании.
Подготовить справочный материал по следующим ключевым вопросам:
-цели, методы и современные формы валютного страхования и хеджирования;
-базовые методики курсового хеджирования;
-валютные оговорки, их механизм и правила использования по торговым контрактам;
-срочные форвардные контракты и сделки как базовый метод валютного страхования;
-валютный арбитраж и срочное форвардное валютное покрытие торговых экспортно-импортных контрактов.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 17. Валютный фьючерс. Фьючерсная торговля. Расчет и использование вариационной маржи. Финансовый фьючерс
| Ознакомиться с учебной и периодической литературой, инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ.
Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие обязательные вопросы и представить к ним соответствующий иллюстративный материал:
-специфика расчета курса валютного фьючерса и его страйк-цены;
- специфика расчета курса финансового фьючерса и его страйк-цены;
-расчет вариационной маржи по валютному фьючерсу (по фактическим котировкам USD за истекшие 3 и 6 месяцев);
-реализация валютного фьючерса;
-реализация финансового фьючерса.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 18. Международные валютно-расчетные и валютно-кредитные операции (трансакции)
| Ознакомиться с материалами научных журналов, текущими инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ, ВТБ РФ, Альфа Банка и др. о порядке проведения конечных расчетов и валютных операций по торговым контрактам корпоративных клиентов банка-юридических лиц с оплатой поставок товаров в иностранной твердой валюте.
Ответить на вопросы:
-базисные условия торговой поставки по ИНКОТЕРМС-2000;
-счет-фактура, инвойс и их основные виды;
-валюта цены торгового контракта;
-валюта конечного платежа по торговому контракту;
-валюта окончательных межбанковских расчетов по торговому контракту по их взаимным корреспондентским счетам НОСТРО, ЛОРО, ВОСТРО;
-ключевая валюта торгового контракта.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 19. Порядок оформления и механизм реализации международных валютных операций
| Ознакомиться с учебной литературой, инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ и ВТБ РФ. Подготовить развернутый аналитический материал об основных требованиях, положениях и правилах использования:
- валютной лицензии банка;
-генеральный лицензии банка.
Ознакомиться с инструкциями ЦБ РФ, Сбербанка РФ, ВТБ РФ, Альфа Банка. Подготовить реферат (доклад), содержащий ответы на следующие вопросы, и обязательные нормативный и иллюстративный материалы к ним:
-платежное поручение;
-платежное требование-поручение;
-приказ платежного поручения;
-приказ инкассового поручения;
-рамбурсирование и его виды;
-акцептно-рамбурсный кредит и его основные модификации.
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Тема 20. Основные виды и формы валютного дилинга и многосторонних международных валютных операций
| Изучить нормативные материалы и инструкции ЦБ РФ, обобщить данные ежегодных и специальных докладов и отчетов МВФ и ГВБ за 2008-2009 гг. Подготовить доклад, раскрывающий цели, функции и специфические особенности операционной и инвестиционной банковской деятельности определенных видов и типов банковских институтов, имеющих генеральную лицензию от ЦБ РФ.
В их числе:
- лицензированные банки;
- уполномоченные банки;
-инкорпорированные банки;
- инвестиционные банки;
-ТНБ (транснациональные банки);
-консорциальные банки;
-денежные банки;
-кастодиальные банки;
-залоговые банки;
-экспортные банки;
-ипотечные банки;
-трастовые банки;
-импортные банки;
-экспортно-импортные банки;
- внешнеторговые банки и др.
Подготовить аналитический справочный материал по следующим обязательным вопросам:
- мировые валютно-финансовые центры;
-мировые валютные и фондовые биржи;
- валютная зона ЕВРО;
- валютная зона АМЕРО;
- валютная зона китайского ренминби (юаня);
- зона российского рубля (RUR 810; RUВ 643);
-другие валютные зоны, союзы и группировки, их роль, функции и операции.
Подготовить справочные данные по следующей тематике:
- общая характеристика валюты АМЕРО;
- страны - потенциальные участники валютной зоны АМЕРО (Канада, США, Мексика):
- функции и сферы использования валюты АМЕРО;
-возможность присоединения к валютной зоне АМЕРО других региональных государств (Бразилия, Аргентина, Эквадор и др.)
Систематизировать и обобщить фактологический материал о:
-сферах обязательного использования SDR/XDR 960 (мировой валюты) в РФ;
-сферах обязательного использования EUR в РФ;
-расчете цены и корректировке курса EUR 978;
-расчете цены и корректировке курса USD 840;
-расчете цены и корректировке курса RUR (RUR 810; RUB 643).
Выполнить тестовое задание (см. раздел 6.1)
|
Выполнение заданий для самостоятельной работы студентов тесно связывается с тестированием их базовых знаний по основным разделам и темам курса для самостоятельного изучения.
При тестировании необходимо сформулировать полный четкий и правильный ответ на поставленный вопрос, исходя их предложенных верных и неверных ответов на каждый из них: