|
|
|
|
|
|
|
Приложение Д
Таблица Д.1 – Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам [27]
Рисунок Д.1 – Удельный вес просроченной задолженности и задолженности по кредитам в разрезе видов деятельности ссудозаемщиков на 1.01.06 (%) [28]
Рисунок Д.2 – Качество кредитного портфеля банковского сектора на 1.01.06 (%) [29]
Таблица Д.2 – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий-ссудозаемщиков по отраслям экономики* [30]
Рисунок Д.3 – Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятий-ссудозаемщиков (%) [31]
Приложение Е
Рисунок Е.1 – Величина и удельный вес рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора [32]
Таблица Е.1 – Структура рыночного риска банковского сектора [33]
Приложение Ж
Рисунок Ж.1 – Динамика изменения объема наиболее ликвидных активов банковского сектора [34]
Рисунок Ж.2 – Показатели ликвидности банковского сектора (средние хронологические годовые значения) [35]
Рисунок Ж.3 – Структура ссудной задолженности и привлеченных банковским сектором депозитов по срокам [36]
Таблица Ж.1 – Соотношение долгосрочных активов и пассивов банковского сектора * [37]
Таблица Ж.2 – Соотношение краткосрочных активов и пассивов банковского сектора* [38]
Приложение К
Основные результаты анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования [39]
Количество кредитных организаций, запрошенных Терр. Учреждениями | 196 |
Количество кредитных организаций, представивших анкету | 190 |
№ п/п | Содержание вопроса | Кредитные организации ответившие: | Количество банков | ||
1 | Проводится ли кредитной организацией стресс-тестирование? | ДА | 153 | ||
НЕТ | 37 | ||||
2 | Использовались ли при организации стресс-тестирования подходы рекомендованные Банком России | ДА | 139 | ||
НЕТ | |||||
3 | Какие виды рисков (кредитный, рыночный, риск ликвидности, операционный) учитываются в ходе стресс-тестирования? | Кредитный | 129 | ||
Рыночный | 126 | ||||
Риск ликвидности | 141 | ||||
Операционный | 71 | ||||
4 | Какова периодичность проведения стресс-теста? По видам риска: | В среднем по кредитным организациям, рассчитывающим стресс-тест по каждому виду риска | |||
Кредитный | 6 раз в год | ||||
Рыночный | в среднем 5 раз в год + 3 банка ежедневно | ||||
Риск ликвидности | в среднем 9 раз в год + 7 банков ежедневно | ||||
Операционный | 7 раз в год | ||||
5 | Исходя из имеющегося на настоящий момент портфеля активов банка, какие риски на ваш взгляд наиболее значимы? (перечислить в порядке убывания значимости) | Виды рисков | Количество банков | ||
Кредитный | см. приложение 1а | ||||
Рыночный | |||||
Ликвидности | |||||
Операционный | |||||
6 | Какие методики стресс-тестирования используются кредитной организацией? | Сценарный анализ | 128 | ||
Анализ чувствительности портфеля | 86 | ||||
Расчет максимальных потерь | 95 | ||||
7 | В случае использования сценарного анализа каким образом формируются сценарии?
| На основе: | |||
исторических событий | 100 | ||||
гипотетических событий | 123 | ||||
8 | В кредитной организации разработаны количественные методы, позволяющие оценить вероятность дефолта каждого конкретного заемщика или проводится распределение заемщиков по их кредитоспособности на основе экспертного суждения. | количественные методы | 80 | ||
экспертная оценка | 145 | ||||
9 | По мере изменения рыночной и общеэкономической конъюнктуры, а также рискового профиля кредитной организации производится ли актуализация параметров стресс-теста? | ДА | 134 | ||
НЕТ | 31 | ||||
10 | Отражены ли во внутренних документах организации обязательность и порядок проведения стресс-тестирования? | ДА | 110 | ||
НЕТ | 65 | ||||
11 | Доводятся ли до руководства кредитной организации результаты стресс-тестирования? | ДА | 144 | ||
НЕТ | 23 | ||||
12 | Учитываются ли результаты стресс-тестирования при формировании (корректировке) политики управления рисками банка? | ДА | 139 | ||
НЕТ | 26 |