Метод экспертных оценок. Тема 5. Экспертные и графоаналитические методы и модели по определению и оценке риска предприятия

Конспект лекций

Тема 5. Экспертные и графоаналитические методы и модели по определению и оценке риска предприятия

Для оценки риска проектов используется методика известная как методика постадийной оценки риска.

В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично.

Для сложного проекта оценку риска целесообразно проводить по подготовительной, строительной стадиям и стадии функционирования.

Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный риск по всему проекту.

По характеру воздействия риски делятся на простые и составные. Составные риски являются композицией простых, каждый из которых в композиции рассматривается как простой риск. Простые риски определяются полным перечнем непересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается как не зависящее от других. В связи с этим первой задачей является составление исчерпывающего перечня рисков. Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности.

Характер инвестиционного проекта как чего-то совершаемого в индивидуальном порядке, по существу, оставляет единственную возможность для оценки значений рисков - использование мнений экспертов.

Разработчиками проекта составляется перечень первичных рисков по всем стадиям проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень первичных рисков, и предлагается оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:

- 0 - риск рассматривается как несущественный;

- 25 - риск, скорее всего, не реализуется;

- 50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

- 75 - риск, скорее всего, проявится;

- 100 - риск наверняка реализуется.

Оценки экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость согласно принятой методике.

Три оценки сведены в среднюю, которая используется в дальнейших расчетах (см. графу 5 таблицы).

В графе 6 таблицы приведены оценки приоритетов, которые отражают важность каждого отдельного события для всего проекта.

После определения вероятностей по простым рискам проводится интегральная оценка риска. В соответствии с применяемой методикой интегральная оценка риска осуществляется в два последовательных этапа: сначала определяется оценка риска для каждой из стадий, предварительно рассчитываются риски для подстадий (композиций), стадии функционирования - финансово-экономической, технологической, социальной и экологической; после этого можно работать с объединенными рисками и дать оценку риска всего проекта на основе оценок риска отдельных стадий.

Для получения оценки объединенных рисков используется процедура взвешивания, для которой необходимо определить веса, с которыми каждый простой риск входит в общий риск проекта.

При этом используется единая система весов для каждой композиции простых рисков, веса удовлетворяют естественному условию неотрица­тельности. а их сумма равна единице.

Процедура взвешивания (определение веса, с которыми каждый простой риск входит в общий риск проекта) проводится согласно следующим правилам:

- все простые риски могут быть проранжированы по степени важности (расставлены по приоритетам). Риски первого приоритета имеют больший вес, чем риски второго, и т.д.;

- все риски с одним и тем же приоритетом имеют равные веса.

Определение приоритетов прямо связано с социально-экономической ситуацией в стране. Так как она существенным образом связана с неплатежами, то все риски, связанные с системой расчетов, имеют первый приоритет. Второй приоритет, как правило, отдается социальным факторам.

При анализе рисков рассматриваемого проекта используются три приоритета. Они определяют значения весов следующим образом: первый и последний приоритеты определяют соответственно максимальное и минимальное значение весов; веса, второй приоритет является средним арифметическим между ними.

Для получения значений веса каждого простого риска принимается отношение весов, соответствующих первому и третьему приоритетам, равное 10 и вес простого риска в третьем приоритете принят равным 0,01.

При использовании средней арифметической вес одного простого риска в первом приоритете составит 0,1. Вес простого риска во втором приоритете составит 0,055=(0,01+0,1)/2.

		Эксперты	Сред-	Прио-
	Простые риски	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	няя Vi	ритет Pi	Wi	Pi