Методы оценки риска

Для оценки риска можно использовать статистический, экспертный, комбинированный методы.

Главными статистическими методами является вариация, дисперсия и стандартное отклонение.

Вариация – изменение (колеблимость) количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому. Например, изменение экономической рентабельности от года к году.

Размахом вариации называется разность между максимальным и минимальным значениями признака данного ряда. Оценивается вариация дисперсией ( ), т.е. мерой разброса фактического значения признака от его среднего значения.

Дисперсия является средним квадратом отклонений значений признака от его средней и рассчитывается по формуле:

(9)

Стандартное отклонение (среднее квадратическое отклонение) показывает среднее отклонение значений варьирующего признака относительно центра распределения (средней арифметической), его величина определяется как корень квадратный из дисперсии:

(10)

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле

(11)

Для измерения взаимосвязей между какими-либо видами деятельности или производства в экономической статистике используется показатель корреляции. Это связь между признаками, состоящая в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения значения другого.

Различают положительную и отрицательную корреляцию.

Если изменение значений какого-либо признака происходит в одном направлении с изменением значения другого признака, говорят о положительной корреляции между ними. Если эти изменения разнонаправлены, то это отрицательная корреляция.

Ковариация с лужит для измерения степени совместной изменчивости двух акций. Ковариация акций позволяет определить взаимосвязь между двумя акциями Ковариация может быть выражена умножением коэффициента корреляции p12 на два стандартных отклонения:

Cov , (12)

где - корреляция между двумя акциями.

Экспертный метод – обработка мнений опытных специалистов.

Наиболее приемлемым является комбинированный метод, т.е. комбинация статистического и экспертного методов.