Оценки параметров, найденные при ____________ метода наименьших квадратов, обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности.
· соблюдении предпосылок
· нарушении предпосылок
· использовании взвешенного
· использовании обобщенного
В случае регрессионной модели с автокоррелированными и / или гетероскедастичными остатками рассматривают _______ модель регрессии.
· нормальную
· классическую (обычную)
· обобщенную
· стандартизованную
Известно, что теснота связи между х и у средняя,при увеличении независимой переменной х значение зависимой переменной у увеличивается. Тогда значение коэффициент корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …
· [0,6; 1]
· [0,6; 0,8]
· [–1; 1]
· [0; 1]
Для оценки качества подбора уравнения рассчитывают показатели дисперсии зависимой переменной: – общая дисперсия; – дисперсия, объясненная уравнением; – остаточная дисперсия. Доля влияния случайных факторов может быть оценена отношением …
|
|
·
·
·
·
Выражение вида называется …
· суммой квадратов отклонений, объясненных регрессией
· остаточной суммой квадратов отклонений
· общей суммой квадратов отклонений
· суммой квадратов отклонений, не объясненных регрессией
Для эконометрической модели оценка существенности параметра при регрессоре равносильна оценке отсутствия или наличия …
· влияния зависимой переменной y на регрессор
· влияния регрессоров на зависимую переменную y
· влияния зависимой переменной y на регрессоры
· влияния регрессора на зависимую переменную y