F – критерия
нормального закона распределения
t-критерия Стьюдента
Критерия Дарбина-Уотсона
И
Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модель спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модель зависимости объема производства от производственных факторов:
2, 4
2, 3
1,4
Все
Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:
y | X1 | X2 | X3 | |
Y | ||||
X1 | -0,782 | |||
X2 | 0,451 | 0,564 | ||
X3 | 0,842 | -0,873 | 0,303 |
Между какими признаками наблюдается мультиколлинеарность:
y и x3
x2 и x
x1 и x33
мультиколлинеарность отсутствует
Имеются следующие данные:
коэффициент регрессии b = 1,341:
стандартная ошибка коэффициента регрессии se(b) = 0,277.
Определите t-критерий Стьюдента и оцените значимость коэффициента регрессии b, если tта6л =2,11 при уровне значимости = 0,05.
0,207, коэффициент незначим
4,841, коэффициент значим
4,841, коэффициент незначим
0,372, коэффициент значим
Индекс корреляции определяется по формуле:
|
|
К
Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:
выбор вида функции, спецификация модели, формулировка исходных предпосылок и ограничений модели
составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования
оценка параметров построения модели
построение эконометрических моделей для эмпирическое
анализа