Симптомы и причины банковских проблем

17. Очень важно проводить различие между симптомами и причинами банковских проблем. К симптомам слабого банка обычно относят: низкое качество активов, отсутствие прибыльности, потерю капитала, проблемы, связанные с репутацией банка и/или проблемы, связанные с ликвидностью.

18. Различные по характеру симптомы часто проявляются одновременно. Опыт ряда стран показывает, что проблемы, связанные с ликвидностью, редко возникали в чистом виде, а их появление, как правило, представляло собой один из аспектов более широкого круга проблем.

19. Хотя банковские проблемы и трудности обычно проистекали из совокупности разных факторов, они проявлялись в большинстве случаев как проблемы, связанные с кредитом 6. Это не должно сильно удивлять, учитывая то обстоятельство, что предоставление займов, кредитов и ссуд было и остается основой банковского бизнеса. Скорее чаще, чем реже, убытки, связанные с кредитом, проистекают из слабости в части административного управления, а также систем управления кредитным риском.

20. В частности, нередко оказывалось, что управление и процессы, связанные с контролем, не были достаточно надежны для того, чтобы предотвратить:

- Практику ненадлежащего кредитования - проблемы, связанной с недостаточными навыками в технике гарантированного размещения или программы чрезмерно агрессивного роста операций, связанных с предоставлением ссуд, кредитов и займов, усугубляемой отсутствием стимулов для выявления проблемных ссуд на ранней стадии развития событий, а также для принятия действий, направленных на исправление ситуации.

- Чрезмерную концентрацию займов, кредитов и ссуд. Концентрация займов, кредитов и ссуд в одном географическом регионе или одном промышленном секторе неоднократно служила причиной проблем у многих банков. До тех пор, пока банк не будет иметь диверсифицированный кредитный портфель, он будет подвергаться риску того, что займы, кредиты и ссуды, выданные в любом конкретном регионе или выданные конкретным компаниям, представляющим единую группу, могут превратиться в невозвратные в одно и то же время.

- Принятие на себя чрезмерного риска. Одна из причин такого положения заключается в том, что у менеджмента банка могут появиться стимулы принять на себя более высокий профиль риска в ссудно- кредитных операциях с целью выгадать либо за счет краткосрочного (непродолжительного) роста банковской прибыли, либо за счет краткосрочного роста цены акций.

- Попирание существующей политики и процедур, например, осуществление концентрированных или связанных ссудно-кредитных операций. Личности с сильным характером и своим индивидуальным авторитетом; наиболее крупные собственники или руководители исполнительного органа данного банка могут игнорировать сложившуюся политику и процедуры. В государственных банках такое положение может сложиться из-за политического вмешательства.

- Мошенничество или криминальные деяния, а также "работу на себя" одного или более человек.

21. Кроме кредитного риска, слабость банка может проистекать также из рисков другого типа, включая процентный риск, рыночный риск, операционный риск и стратегический риск. Эти типы риска отнюдь не новы, однако исторически они играли менее значительную роль в банкротстве и несостоятельности банков, чем кредитный риск. Некоторые из перечисленных типов риска способны стать более серьезными для банков. Например, значение операционного риска сильно возрастет, когда банки будут использовать еще более современные и совершенные системы, новые каналы доставки, а также заключать договоры о передаче некоторых своих функций другим банкам, особенно иностранным, что повысит степень их зависимости от третьих сторон и риска потенциальных потерь. В то же время рост степени риска одного типа часто сопровождается уменьшением степени риска другого типа - секьюритизация активов (перераспределение рисков, трансформация банковских активов в рыночные ценные бумаги), например, вызывает рост уровня операционного риска и риска, связанного с правовой сферой, но при этом снижает степень кредитного риска. Банки должны выиграть также от более совершенной технологии и инструментария по сокращению риска. При управлении риском банку следует уделять особое внимание вопросам сбалансированности.

22. Слабые банки в прошлом вносили свой вклад в финансовые кризисы или усугубляли их развитие. Одновременно с этим внешние факторы, такие, например, как макроэкономические потрясения негативного характера (включая валютные кризисы, слабость реального сектора, неадекватную готовность финансового сектора к проведению либерализации и пр.), могли также приводить к возникновению проблем у банков. Внешние факторы могут и не наносить сокрушающих ударов хорошо управляемым, финансово крепким банкам, но непременно обнажат недостатки в управлении и контроле в слабых банках.