Задача 9

Портфель складається з двох акцій – А і В. Питома вага акції А дорівнює 30%, очікувана дохідність – 30%, стандартне відхилення дохідності – 25%. Питома вага акції В дорівнює 70%, очікувана дохідність – 20%, стандартне відхилення дохідності – 15%. Коефіцієнт кореляції дохідності акцій дорівнює 40%. Визначити очікувану дохідність і ризик портфеля.

Задача 10

Дохідність портфеля А – 20%, стандартне відхилення – 25%; портфеля В відповідно – 20% і 17%; портфеля С – 25% і 15%; портфеля D – 30% і 20%. Визначити, які портфелі є домінуючими відносно один одного.

Задача 11

Дохідність ризикового активу дорівнює 30%, активу без ризику – 15%. Інвестор має намір сформувати кредитний портфель з дохідністю 18%. Визначити, у яких пропорціях йому потрібно придбати ризиковий і безризиковий актив.

Задача 12

Дохідність ризикового активу – 30%. Інвестор може позичити кошти під 15% річних. Визначити, у якій пропорції від вартості портфеля інвестору потрібно позичити кошти, щоб сформувати позичковий портфель з очікуваною дохідністю 36%?

Література: основна [49, 50, 51, 61, 62, 64, 69], додаткова [13, 14, 15, 45, періодичні видання].

Тема 8. Модель оцінювання капітальних активів і теорія ринку капіталу