Короткая продажа акции и покупка опциона на покупку

(защитный опцион на покупку).

Короткая продажа акции – это продажа акции с намерением ее купить в будущем. Идея данной стратегии состоит в том, чтобы застраховаться на случай непредвиденного роста цен. Она приводит к тем же результатам, что и покупка опциона на продажу.

Задача.

Рыночная цена акции в момент покупки – 96$ (S₀). Цена исполнения опциона (Х) – 100$. Премия по опциону на покупку – 16$.