Раздел 5 Материалы текущего, промежуточного и итогового контроля

Текущий контроль по дисциплине предполагает выполнение комплекса заданий, которые оцениваются по следующей шкале (Таблица):

Таблица

Перечень заданий текущего контроля по дисциплине «Институциональные инвесторы»

Наименование формы контроля	Количество баллов
Подготовка библиографического списка по курсу
Подготовка глоссария по дисциплине
Написание контрольной работы по дисциплине
Выполнение расчетного задания
Реферирование статьи
Работа на семинарском занятии	32[3]
Подготовка и защита докладов и эссе по курсу
Подготовка тестовых заданий по дисциплине
Составление аналитической записки по двум нормативным документам, регламентирующим основы функционирования отдельных сегментов финансового рынка
Подготовка презентации по результатам анализа методов регулирования отдельного сектора финансового рынка с рекомендациями по его совершенствованию
Максимальное итоговое количество баллов	100[4]

Библиографический список по курсу должен быть составлен по требованиям ГОСТ 2008 года и включать в себя не менее 25 наименований, включая не менее одной монографии, двух учебников и/или учебно-методических пособий, двух иностранных изданий на русском языке, трех публикаций на иностранном языке, трех публикаций в электронной форме, одной аналитической статьи (аналитического доклада), двух официальных документов (включая законы), пяти научных публикаций, двух авторефератов, четырех сайтов и/или баз данных. К каждому приведенному источнику должна быть составлена аннотация объемом 400-600 знаков, включая пробелы. Список должен включать не менее 20 наименований, изданных за три прошедших года. Предусмотрено устное собеседование по представленному перечню.

Глоссарий по дисциплине должен включать в себя не менее 30 определений и понятий по изучаемому курсу. Может быть представлен как в рукописном, так и в печатном виде (по выбору студента). На определения, заимствованные из научных и учебных источников, следует приводить ссылку, оформленную в соответствии с требованиями ГОСТ. Устное собеседование с преподавателем по глоссарию является обязательным.

Контрольная работа по дисциплине проводится в сроки, предусмотренные внутренними документами ВФ РАНХиГС. Контрольная работа представлена комплексом заданий следующего типа:

1) тестовые задания с выбором варианта ответа;

2) открытые тестовые вопросы («квесты»);

3) решение задач;

4) вопросы на знание определений и форму курса;

5) ответ на открытый аналитический вопрос.

Написание контрольной работы осуществляется на семинарском занятии индивидуально каждым студентом по полученному варианту. Написание контрольной работы в иные сроки возможно только при наличии уважительной причины и при согласовании с преподавателем дисциплины. Предусмотрено устное собеседование по результатам расчетного задания.

Расчетное задание предусматривает решение блочного задания, перечень данных по которому выдается студентам на каждом практическом занятии.

Реферирование статьи осуществляется на научную российскую или зарубежную публикацию по тематике курса. Статья должна быть доступна в открытом доступе и издана не менее чем три года назад. Объем статьи должен составлять не менее 1 печатного листа. Примерная структура реферирования выглядит следующим образом:

1. Выходные данные статьи.

2. Актуальность проводимого исследования.

3. Цели и задачи исследования (по мнению студента, который проводит реферирование статьи).

4. Описание методов, которые использовал автор в своем исследовании.

5. Описание эмпирической базы исследования.

6. Основные проблемы, которые выделяет автор статьи

7. Основные проблемы по теме исследования, которые выделяет студент

8. Выводы, которые получил автор в результате проведенного исследования.

9. Сильные стороны исследования.

10. Слабые стороны исследования и с чем они связаны.

11. Перспективы развития темы исследования.

Объем отчета о реферировании должен составлять не менее 5 страниц. По согласованию с преподавателем возможно реферирование автореферата или отчета по НИР, если их проблематика соответствует тематике курса. Предусмотрено устное собеседование по данному заданию.

Тест по дисциплине должен включать в себя 20 вопросов, составленных по материалам изученного курса. Вопросы могут быть построены как в открытой, так и закрытой формах. В конце перечня вопросов должны быть приведены правильные ответы с обоснованием. А также список использованной литературы.

Аналитическая записка по нормативным документам должна быть составлена на базе российских и зарубежных стандартов в области финансового и денежно-кредитного регулирования по следующему плану:

1. Библиографическое описание документа.

2. Объекты регулирования.

3. Мероприятия, носящие новаторских характер.

4. Этапы внедрения нормативного документа (если есть).

5. Субъекты, ответственные за исполнение документа.

6. Звенья финансовой системы, которые прямо или косвенно затрагивает данный документ.

7. Какие факторы способствуют исполнению документа.

8. Какие факторы потенциально могут помешать исполнению документа.

9. Взаимосвязь документа с системной нормативных документов в России.

10. Предложения по совершенствованию документа.

Объем аналитической записки должен составлять 3-5 страниц. Возможно устное собеседование с преподавателем по материалам выполненного задания.

Вопросы к экзамену:

1. Содержание и функции финансового рынка.
2. Структура финансового рынка, его сегменты.
3. Понятие денежного рынка.
4. Участники и инструменты денежного рынка.
5. Купонные, дисконтные и срочные инструменты денежного рынка.
6. Сущность рынка ссудных капиталов.
7. Участники и инструменты рынка ссудных капиталов.
8. Понятие валютного рынка.
9. Участники и инструменты валютного рынка.
10. Понятие страхового рынка.
11. Участники и инструменты страхового рынка.
12. Понятие рынка ценных бумаг.
13. Участники и инструменты рынка ценных бумаг.
14. Экономическое содержание ценной бумаги.
15. Зависимость между рискованностью, доходностью и ликвидностью ценной бумаги.
16. Содержание фундаментальных свойств ценных бумаг.
17. Классификация ценных бумаг по различным критериям.
18. Характеристика акций и облигаций.
19. Характеристика и основные отличия варранта и опциона.
20. Опционные стратегии.
21. Фьючерсы. Виды фьючерсов.
22. Ценообразование на фьючерсном рынке.
23. Форвардные контракты.
24. Форвардная цена и цена форвардного контракта.
25. Отличия «форварда» и «фьючерса».
26. Свопы. Виды свопов.
27. Производные финансовые инструменты.
28. Андеррайтинг ценных бумаг.
29. Виды андеррайтинга и функции.
30. Расчеты по сделкам с ценными бумагами.
31. Клиринг.
32. Учетная система на рынке ценных бумаг.
33. Депозитарии.
34. Регистраторы.
35. Способы размещения ценных бумаг.
36. Первичный рынка ценных бумаг и его характеристика.
37. Понятие IPO.
38. Эмитенты ценных бумаг, их потребности и интересы.
39. Особенности публичного размещения ценных бумаг.
40. Проспект эмиссии.
41. Организационная структура и функции фондовой биржи.
42. Участники биржевой торговли.
43. Характеристика посреднической деятельности на рынке ценных бумаг.
44. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеры).
45. Основные методики их расчета.
46. Листинг. Преимущества и недостатки.
47. Делистинг.
48. Требования, предъявляемые к эмитентам и к ценным бумагам.
49. Механизм биржевой торговли.
50. Виды биржевых аукционов.
51. Понятие и участники внебиржевого рынка ценных бумаг.
52. Понятие и классификация финансово-кредитных институтов.
53. 2.Роль финансово-кредитных институтов на финансовом рынке.
54. 3.Операции коммерческого банка на финансовых рынках
55. Операции сберегательных институтов на финансовых рынках
56. Операции кредитных союзов на финансовых рынках.
57. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
58. Деятельность инвестиционных компаний на финансовых рынках.
59. Операции страховых компаний на финансовых рынках
60. Содержание деятельности пенсионных фондов, их роль на финансовом рынке и регулирование
61. Пассивные и активные стратегии на финансовых рынках.
62. Риски и доходность.
63. Классификация финансовых рисков.
64. Теория Марковица.
65. Модель оценки стоимости активов (CAPM).
66. Модель Модельяни-Миллера.
67. Модель Шарпа.
68. Теория арбитражного ценообразования.
69. Понятие фундаментального анализа.
70. Понятие и постулаты технического анализа.
71. Государственное регулирование финансового рынка.
72. Центральный Банк как мегарегулятор финансового рынка.
73. Нормативное регулирование финансового рынка.
74. Саморегулирование финансового рынка.
75. Глобализация финансовых рынков.
76. Сущность и функции международного финансового
77. рынка.
78. Международные финансово-кредитные институты