Механизм антикризисного воздействия на кредитные организации

Банковский кризис является формой проявления или элементом финансовой нестабильности в стране. Возникновение банковского кризиса ставит под угрозу нормальное функционирование не только банков и небанковских кредитных организаций, но и парализует экономическую жизнь общества, угрожая безопасности и стабильности государства.

Одно из приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности страны – это предотвращение кризисных ситуаций, и прежде всего в банковском секторе экономики. В предотвращении банковских кризисов ключевую роль играет точная и своевременная диагностика состояния банковской системы.

При рассмотрении сигналов-индикаторов кризиса отмечается принципиальная специфика. Так следует различать индикаторы уязвимости всей банковской системы и индикаторы проблемных кредитных организаций. К группе индикаторов, которые могут предупредить наступление кризиса банковской системы, прежде всего, относят следующие показатели:

1. Изменение реальных процентных ставок по кредитам и депозитам. Высокие ставки по депозитам могут говорить о проблемах с ликвидностью. Высокие ставки по кредитам могут быть вызваны кризисной финансовой ситуацией и вести к притоку краткосрочных капиталов, которые оказывают дестабилизирующее влияние на экономику.

2. Отношение депозитов в иностранной валюте к совокупной денежной массе.

3. Цены на недвижимость. Выступают классическим обеспечением кредитов, поэтому их падение может привести к обесцениванию реальной стоимости выданного кредита.

4. Динамика реального валютного курса. Банковским кризисам обычно предшествует резкое повышение реального курса национальной валюты. Завышенный курс валюты нарушает механизм ценообразования, чем способствует росту процентных ставок и приводит к неплатежеспособности заемщиков.

5. Динамика таких макроэкономических показателей, как реальный ВВП, объем потребления инвестиций, темпы инфляций, кредитные вложения банковской системы в частный сектор экономики. Вероятность кризиса увеличивается при падении темпов роста ВВП в среднем на 405%. Снижение доли сбережений населения в ВВП указывает на слабость банковской системы. Превышение роста внутренних кредитных вложений в реальном выражении над ростом ВВП в два раза ослабляет банковскую систему.

6. Динамика фондового рынка. Резкое падение курсов ценных бумаг на фондовом рынке приводит к нарастанию финансовой нестабильности в обществе. Слишком быстрый рост индексов фондового рынка свидетельствует также о нестабильности банковского сектора экономики, так как чаще всего связан с притоком краткосрочных спекулятивных капиталов и участием банков в финансировании спекулятивных операций на фондовом рынке.

Источниками информации о наступлении кризиса в отдельном банке выступают балансовые отчеты и отчеты о доходах и расходах банков. Важнейшими индикаторами надежности банков и вероятности появления в них проблем являюся следующие показатели:

1. Уровень капитализации банков. Высокий уровень капитала выполняет защитную функцию;

2. Изменение прибыли;

3. качество кредитных портфелей банков. Рост сомнительных и просроченных кредитов свидетельствует о возникновении проблем в банке;

4. Отношение неисполняемых кредитов к активам, отношение неисполняемых кредитов минус резервы к активам. Чем выше отношение неисполняемых кредитов к активам, тем больше кредитный портфель подвержен риску дефолта;

5. Быстрое нарастание разрыва между сроками погашения активов и пассивов. Финансирование долгосрочных активов за счет краткосрочных источников ставит банк в зависимость от внешней среды.

6. Отношение крупных депозитных сертификатов к активам. Крупные депозиты без должного обеспечения имеют высокую волатильность.

Волатильность курса – непостоянство, изменчивость курса на бирже за конкретный период времени, в том числе из-за политических, погодных и других неожиданных условий.

Механизм предотвращения банковского кризиса включает два этапа:

На первом этапе проводится ревизия состава и содержания полномочий ЦБ в области регулирования и контроля, банковского надзора, аудита, инспектирования, санирования, включая делегирование некоторой их части другим ведомствам или специализированным институтам государства, созданным для выполнения дополнительно возникших функций.

Второй этап характеризуется созданием в составе банковской системы специализированных гарантийных и страховых фондов, наделенных необходимыми полномочиями и ответственностью за проведение оздоровительных мероприятий и предотвращение системного кризиса в банковском секторе.

Формой реализации механизма предотвращения банковского кризиса служит система принудительного управления. Принудительный надзор – это надзор, основанный на проверке форм отчетности, предоставляемых коммерческими банками в ЦБ РФ.

Механизм преодоления банковской нестабильности также состоит из двух этапов:

Первый этап включает перестройку деятельности неплатежеспособных кредитных организаций на основе изменения структуры их капитала и передачи контроля над ними другим стратегическим инвесторам. При отсутствии инвесторов контроль над капиталом реструктурируемых кредитных организаций передается специальным страховым фондам или органам, осуществляющим лицензирование, надзор и санирование кредитной организации.

На втором этапе определяются механизмы смены руководства в проблемных кредитных организациях, включая введение временного управления их деятельностью.

Диагностика финансового состояния кредитной организации