Портфель Марковица минимального риска. Дисперсия и риск портфеля

Дисперсия и риск портфеля

Дисперсия портфеля, состоящего из s бумаг, равна

.

Риск портфеля равен

.

Дисперсия портфеля, состоящего из двух бумаг, вычисляется по формуле

.

Найдем доли капитала x_i, которые минимизируют дисперсию портфеля

при условии, что обеспечивается заданное значение средней доходности портфеля d_н, т.е.

,

.