Последовательность дискретных случайных величин называется цепью Маркова (с дискретным временем), если
Таким образом, в простейшем случае последующее состояние цепи Маркова зависит только от текущего, и не зависит от всех предыдущих состояний (в отличии от цепей Маркова высших порядков).
Образ случайных величин { Xn } называется простра́нством состоя́ний цепи, а номер n — номером шага.