2015-03-22
2347
Проанализировать изменение валютных курсов за месяц и сделать выводы о доходности конверсионных сделок.
В операциях наращения с конверсией валют существует 2 источника дохода:
Изменение курса валют и наращение процентов. Наращение процентов является безусловным фактором, а изменение курса валют может быть как положительным, так и отрицательным.
Рассмотрим следующую операцию: клиент имея на руках валюту размещает ее в рублевый депозит.(СКВ-Руб-Руб-СКВ).
Пусть Р(v) начальная сумма депозита в валюте, Р(r) начальная сумма депозита в рублях, S(v) наращенная сумма депозита в валюте, S(r) наращенная сумма депозита в рублях, К(0) курс обмена валюты на начало операции, К(1 курс обмена валюты на конец операции, n срок депозита, i ставка наращения для рублевого депозита, j ставка наращения для валютного депозита.
Наращенную сумму депозита в валюте можно выразить следующей формулой:
| S(v)=P(v)K(0)*(1 + n* i) | |||
| K(1) | |||
| S(v)=P(v)*(1 + n* j) | |||
Рассмотрим следующую операцию: клиент имея на руках рублевые средства размещает их в валютный депозит.(Руб-СКВ-СКВ-Руб).
|
|
|
Пусть Р(v) начальная сумма депозита в валюте, Р(r) начальная сумма депозита в рублях, S(v) наращенная сумма депозита в валюте, S(r) наращенная сумма депозита в рублях, К(0) курс обмена валюты на начало операции, К(1 курс обмена валюты на конец операции, n срок депозита, i ставка наращения для рублевого депозита, j ставка наращения для валютного депозита.
Наращенную сумму депозита в рублях можно выразить следующей формулой:
| S(r)=P(r)*(1 + n*j) | K(1) | ||
| K(0) | |||
| S(r)=P(r)*(1 + n*i) | |||
Проанализировать курсы изменения валют за 10 дней и сделать вывод о доходности конверсионных операций.
