Упорядоченный набор случайных переменных (x,y,z) называется случайным вектором.
Обозначим вектор (палочка сверху у меня не ставится) x=(x; y; z)T
Его основными количественными характеристиками служат:
1. Вектор ожидаемых значений компонент:
2. ковариационная матрица:
Ковариационная матрица содержит количественную информацию и о степени неопределенности компонент случайного вектора-в виде дисперсий этих компонент, и о зависимости компонент- в виде их ковариаций. В частном случае, когда случайный вектор имеет одну компоненту, т.е является случайной переменной, его ковариационная матрица оказывается дисперсией этой компоненты.
(Ковариационная матрица симметрична)