Классы эконометрических моделей. Можно выделить три основных класса моделей, которые применяются для анализа и/или прогноза

Можно выделить три основных класса моделей, которые применяются для анализа и/или прогноза.

Регрессионные модели с одним уравнением

В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная у представляется в виде функции f(x,b)=f(x1,…,xk, b1,…, bk), где x1,…,xk,— независимые (объясняющие) переменные, а b1,…, bk, — параметры. В зависимости от вида функции f(x, b) модели делятся на линейные и нелинейные.

Системы одновременных уравнений

Эти модели описываются системами уравнений. Системы могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может, кроме объясняющих переменных, включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы. Таким образом, мы имеем здесь набор объясняемых переменных, связанных через уравнения системы.

Модели временных рядов

К этому классу относятся модели:

· тренда: y(t) = T(t) + et

где T(t) — временной тренд заданного параметрического вида, например, линейный T(t) = а + bt, где et — случайная (стохастическая) компонента;

· сезонности: y(t) = S(t) + et