Риск и КОРРЕЛЯЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Задание. Рассмотрим три акции 1, 2, 3. Данные относительно норм прибыли даны в таблице 2. Рассчитать показатели риска и корреляции, сравнить результаты. Построить графики, показывающие динамику изменения норм прибыли каждой акции. Проиллюстрировать корреляцию между акциями. Сделать соответствующие выводы о возможности включения данных акций в портфель с минимальным риском.
Таблица 2 – Варианты заданий
Номер вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13,53
| 14,4
| 3,37
|
| 17,44
| 8,96
| -2,12
|
| 0,98
| 1,84
| 1,97
|
| 12,3
| 2,57
| -3,08
|
| 3,81
| 5,25
| 1,53
|
| 9,77
| 3,18
| 2,96
|
| 0,07
| 2,85
| 5,52
|
| 18,32
| 8,74
| 14,79
|
| 12,72
| 13,08
| 15,82
|
| 6,68
| 14,09
| 4,66
|
| 8,41
| 10,22
| 4,23
|
| 5,48
| 13,34
| 13,92
|
Номер вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12,63
| 13,82
| -2,91
|
| 15,93
| -3,2
| -1,8
|
| 4,99
| 2,05
| 13,34
|
| 2,75
| -1,57
| -0,67
|
| 3,77
| -3,16
| 0,24
|
| 5,7
| 18,8
| 14,84
|
| -3,58
| 4,37
| 10,59
|
| -3,96
| 10,01
| 9,44
|
| 0,39
| 7,72
| 7,83
|
| 12,87
| -2,18
| 16,37
|
| 9,94
| -2,22
| 17,2
|
| 4,42
| -3,89
| 8,31
|
Номер вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,41
| -0,68
| 12,81
|
| 11,77
| 18,57
| 13,01
|
| 17,07
| -0,47
| 6,61
|
| 15,83
| -1,82
| 13,05
|
| 18,74
| 18,62
| 4,29
|
| 17,62
| 0,48
| 14,36
|
| 8,49
| 16,15
| 9,81
|
| -0,78
| 12,63
| 0,97
|
| 5,28
| 9,28
| 3,91
|
| 15,06
| 7,25
| 12,35
|
| 14,02
| 7,83
| 11,48
|
| 6,62
| 4,11
| -2,81
|
Номер вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3,06
| 13,8
| 15,35
|
| 12,95
| 17,53
| 5,26
|
| 9,23
| 18,19
| 2,59
|
| -3,46
| 0,18
| 13,72
|
| 3,87
| 0,12
| 7,54
|
| 16,46
| -2,77
| -2,64
|
| 9,26
| 11,19
| 7,05
|
| 3,63
| 6,3
| 0,06
|
| 7,46
| 3,9
| -1,73
|
| 7,18
| 2,91
| 9,31
|
| 14,11
| -1,16
| -1,62
|
| 7,62
| 3,79
| -2,71
|
Номер вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| -0,55
| 5,16
| 6,2
|
| -0,72
| -0,48
| 2,78
|
| -0,29
| 2,59
| 4,38
|
| 6,17
| 11,53
| 6,17
|
| 13,91
| 12,17
| -2,86
|
| 9,31
| 0,56
| 1,92
|
| 17,19
| 1,59
| 2,77
|
| 16,24
| 3,11
| 10,72
|
| 6,11
| 0,55
| 8,76
|
| 16,99
| 16,91
| -1,49
|
| -3,07
| 9,62
| 13,67
|
| 10,85
| 11,5
| 4,42
|
Номер вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,34
| 11,16
| 3,89
|
| 11,53
| 12,26
| 2,64
|
| 9,79
| 6,24
| 6,64
|
| 7,66
| 18,01
| 17,38
|
| 15,96
| 7,3
| 7,19
|
| 4,26
| -3,37
| 12,03
|
| 11,22
| -3,79
| 14,96
|
|
| 10,84
| 7,04
|
| 15,7
| -2,39
| -3,73
|
| -3,75
| 14,44
| 18,99
|
| 15,23
| 2,64
| 11,2
|
| 1,5
| -0,29
| 16,6
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,52
| 12,61
| 7,92
|
| 2,12
| 0,41
|
|
|
| 18,83
| 17,02
|
| 18,73
| 16,41
| -0,17
|
| 4,04
| 1,72
| -0,17
|
| 6,45
| -1,66
| -1,2
|
| 3,15
| 6,8
| -1,58
|
| 0,29
| 11,99
| 4,22
|
| 15,68
| 9,27
| 16,28
|
| -2,42
| 6,3
| 12,93
|
| 4,56
| 4,65
| 2,62
|
| 6,43
| 5,51
| 1,97
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6,96
| 4,62
| 2,11
|
| 4,13
| 3,93
| 11,75
|
| 5,23
| -3,01
| -2,63
|
| -1,98
| -2,43
| 14,63
|
| 13,89
| 3,49
| 10,14
|
| 2,47
| 11,97
| 14,58
|
| 15,06
| 18,07
| 0,8
|
| 5,36
| -2,85
| 18,84
|
| 5,14
| 13,88
| -1,93
|
| 11,06
| 18,83
| 17,44
|
| 5,35
| 5,68
| 15,17
|
| 11,36
| 15,08
| 12,46
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1,4
| 6,3
| 12,9
|
| 6,64
| 7,77
| -0,52
|
| 18,93
| 9,36
| 2,79
|
| 10,91
| 4,64
| 1,56
|
| -1,27
| 3,79
| 13,16
|
| 3,14
| 13,77
| 4,5
|
| 4,21
| 12,66
| -2,52
|
| -0,28
| 1,5
| -3,93
|
| 7,04
| 12,83
| 14,02
|
| 4,1
| 12,12
| 18,54
|
| 9,57
| 15,2
| 10,4
|
| 12,27
| 9,46
| 0,78
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17,51
| 0,28
| 12,31
|
| 4,59
| 15,86
| 2,23
|
| 5,67
| 3,69
| 1,89
|
| 18,6
| 9,62
| 18,04
|
|
| 11,63
| -3,94
|
| 6,86
| 13,4
| 6,09
|
| 17,95
| 7,97
| 0,97
|
| -3,14
| 10,43
| 13,55
|
| -0,88
| 18,32
| 17,76
|
| 18,61
| -2,47
| 6,59
|
| -0,76
| 5,8
| 17,41
|
| -3,94
| 13,36
| 0,76
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| -0,96
| 9,12
| 6,36
|
| 9,96
| 16,62
| -2,25
|
| 11,77
| 16,3
| 7,36
|
| 0,75
| 18,34
| 15,52
|
| 1,75
| 18,33
| -1,28
|
| 11,98
| 16,06
| 5,22
|
| -0,23
| 3,81
| 16,1
|
| 18,28
| -3,68
| 0,46
|
| -0,59
| -1,26
| 8,41
|
| 11,85
| 5,85
| 12,49
|
| -3,49
| 16,99
| 13,64
|
| 2,6
| -2,67
| 11,26
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,31
| 12,97
|
| -0,76
| -1,15
| 17,8
|
| 8,76
| 0,34
| 8,32
|
| 17,59
| 1,14
| 0,81
|
| 15,41
| 10,27
| 8,64
|
| 16,01
| 7,75
| 2,94
|
| 0,51
| 14,79
| 18,59
|
| -3,43
| -1,2
| 17,81
|
| 2,81
| 11,27
| 15,24
|
| 0,11
| 9,27
| 14,04
|
| 2,34
| 11,9
| 4,8
|
| -0,78
| 5,61
| 1,52
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,58
| 7,92
| 9,47
|
| 8,39
| 11,92
| 7,93
|
| 3,62
| 15,13
| 8,69
|
| 7,36
| 13,62
| 9,98
|
| 15,8
| -3,37
| 12,51
|
| -1,71
| 15,86
| 0,46
|
| -0,98
| -0,59
| 14,57
|
| 8,56
| 7,05
| 16,04
|
| 8,25
| 11,26
| 5,91
|
| -3,15
| 9,32
| 16,25
|
| 1,06
| 1,41
| 8,79
|
| -1,85
| 14,22
| 13,56
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| -0,09
| 6,73
| 14,61
|
| 12,05
| 16,24
|
|
| -3,06
| 15,81
| 16,83
|
| 8,3
| 15,85
| -0,07
|
| 10,71
| 4,36
| 3,27
|
| 1,18
| 10,76
| 18,47
|
| 18,09
| 10,05
| 0,78
|
| 14,38
| -2,04
| -2,46
|
| 12,98
| 5,73
| 16,2
|
| 11,71
| 18,49
| 13,31
|
| 13,22
| 12,89
| 7,64
|
| 8,94
| 11,55
| 16,09
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11,06
| 17,64
| -3,8
|
| 6,24
| 18,52
| 7,62
|
| 5,61
| 0,56
| 15,96
|
| 10,28
| 8,03
| 14,95
|
| 7,29
| 15,88
| 17,78
|
| 6,55
| 1,69
| 8,57
|
| 3,37
| 2,47
| -1,13
|
| 17,63
| 10,34
| 3,28
|
| -2,27
| -2,67
| 2,34
|
| 5,78
| 2,62
| 6,38
|
| 18,95
| 18,68
| 3,29
|
| 12,11
| 4,28
| 13,84
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,27
| 15,27
| -2,6
|
| 12,79
| 4,26
| 9,58
|
| 16,78
| 3,55
| 17,33
|
| 12,39
| 7,61
| 7,79
|
| 0,1
| 1,06
| 12,01
|
| 7,06
| 14,34
| 5,32
|
| 17,74
| 1,43
| 4,63
|
| 16,9
| 15,84
| 8,44
|
| -1,41
| 6,34
| -1,56
|
| 5,27
| -3,03
| 2,75
|
| 5,85
| 2,56
| 10,29
|
| 1,09
| 18,56
| -2,95
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,25
|
| 9,23
|
| 12,93
| 4,66
| -3,66
|
| 4,97
| 8,58
| 14,71
|
| 18,43
| 15,2
| 11,86
|
| 8,86
| -1,34
| 5,86
|
| 9,66
| -2,72
| 17,82
|
| 9,19
| 17,96
| 4,03
|
| 14,51
| 9,73
| 15,7
|
| 12,57
| 1,5
| 16,62
|
| 7,41
| -1,6
| 0,67
|
| 2,98
| 13,87
| 2,65
|
| 13,41
| 13,27
| 15,64
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15,46
| 15,01
| 8,47
|
| 14,39
| 14,08
| 9,23
|
| 13,65
| -0,68
| -0,87
|
| 9,41
| 17,51
| 13,71
|
| 16,05
| -1,64
| 1,89
|
| 9,58
| -1,09
| 14,44
|
| 9,01
| 17,16
| 11,66
|
| 4,54
| 9,47
| 13,07
|
| -1,22
| -2,27
| 4,24
|
| 7,25
| 1,9
| 13,02
|
| 16,95
| 2,94
| -0,68
|
| 9,43
| 11,96
| 12,17
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,84
| 0,2
| -1,11
|
| 5,22
| 6,86
| 17,68
|
| 0,39
| -1,53
| 16,76
|
| 17,21
| -2,12
| 15,36
|
| 14,13
| 11,11
| -2,42
|
| 1,53
| 8,19
| 11,51
|
| 4,29
| 9,35
| 4,37
|
| 16,82
| 15,8
| 4,19
|
| 6,15
| -1,19
| 10,24
|
| 15,33
| 6,47
| 14,04
|
| 5,52
| 5,99
| 3,23
|
| -0,17
| 10,18
| 8,39
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| -0,2
| -1,56
| 1,06
|
| 18,95
| 3,73
| 16,14
|
| 5,64
| 6,63
| 4,53
|
| 15,49
| 2,15
| 11,99
|
| -3,3
| 14,72
| 12,08
|
| 14,09
| 18,94
| 15,66
|
| 9,06
| 11,09
| -3,85
|
| 11,14
| 16,36
|
|
| 16,58
| -2,77
| 8,08
|
| 0,36
| 11,97
| 7,17
|
| 1,79
| 15,55
| 2,41
|
| 10,24
| 11,29
| 7,46
|
Номер
вар.
| Период
| Норма прибыли, %
| Период
| Норма прибыли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7,38
| -1,97
| 2,71
|
| -0,23
| 11,06
| 13,79
|
| 4,67
| 18,52
| 17,38
|
| 12,99
| 8,51
| -0,01
|
| 9,37
| 8,52
| 17,07
|
| 16,2
| 6,35
| 15,72
|
| 13,6
| 1,67
| 13,1
|
| 7,21
| 0,75
| -3,24
|
| 13,54
| 17,03
| -1,49
|
| 0,49
| 3,45
| 5,31
|
| 6,57
| 8,42
| 9,29
|
| 14,32
| 12,82
| 5,35
|
Краткие теоретические сведения