2020-01-14
1309
Проверку адекватности модели по критерию Фишера проведем по представленному алгоритму.
Шаг 1. Формулирование нулевой и альтернативной гипотез.
, т.е. не один фактор модели не влияет на показатель.
Хотя бы одно значение 
отменно от нуля, т.е. 
Шаг 2. Выбор соответствующего уровня значимости.
Уровнем значимости 
называется вероятность сделать ошибку 1-го рода, т.е. отвергнуть правильную гипотезу. Величина 
называется уровнем доверия или доверительной вероятностью.
Выбираем уровень значимости 
, т.е. доверительная вероятность – Р=0,95
Шаг 3. Вычисление расчетного значения F-критерия.
Расчетное значение F-критерия определяется по формуле:
Для проверки полученного значения скопируем с итогового листа Регрессия расчетное значение F-критерия. Значения совпали 
Шаг 4. Определение по статистическим таблицам F-распределения Фишера критического значения F-критерия.
Критическое значение F-критерия находим по статистическим таблицам F-распределения Фишера по соответствующим данным:
|
|
|
- доверительной вероятности Р=0,95;
- степеней свободы 
Определяем табличное значение критерия 
=5,14
Шаг 5. Сравнение рассчетного значения F-критерия с критическим и интерпритация результатов.
Вывод о принятии нулевой гипотезы, т.е. об адекватности модели делаем с помощью встроенной логической функции ЕСЛИ.
Поскольку 
, то отвергаем нулевую гипотезу про незначимость факторов с риском ошибиться не больше чем на 5% случаев, т.е. с надежностью Р=0,95 можно считать, что принятая модель адекватна статистическим данным и на основе этой модели можно осуществлять экономический анализ и прогнозирование.
