На этой странице для вас добавлены статьи по категории - Эконометрика на сайте Студопедия.
Всего лекционного материала по - Эконометрика - 1733 добавлений.
- Автокорреляционная функция (АКФ);
- Критерии СТЬЮДЕНТА;
- Статистико-математические таблицы;
- Задача 1. По данным, представленным в таблице 1, изучается зависимость чистой прибыли предприятия Y (млрд;
- Состоятельность оценок;
- Коэффициент эластичности показывает. а) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед;
- Метод наименьших квадратов (МНК) в скалярной форме;
- Вопросы к защите расчетно-графического задания;
- I) Форма контроля;
- Й учебный вопрос. Структура лага, выбор модели с распределенным лагом;
- Статистическая проверка статистических гипотез;
- Тема 8. Фиктивные переменные во множественной регрессии. Их использование для моделирования сезонных колебаний;
- Доверительные интервалы;
- Классификация видов эконометрических переменных и типов данных;
- Какое соотношение определяет третье условие Гаусса-Маркова?;
- Сводные экономические показатели РД за 1990-2000 гг;
- Расчет прогнозируемых значений и их отклонений от фактических;
- Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является ____ остатков;
- Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:;
- Оценка параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов;
- Место дисциплины в структуре ООП;
- Метод наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов относится к важному разделу организационно-экономического моделирования и прикладной статистики - многомерному статистическому;
- Шаг 1. Выбор типа и вида диаграммы;
- Задание 3. Используя производственную функцию Кобба-Дугласа;;
- Простая линейная регрессия;
- Коэффициент детерминации показывает;
- Решение с помощью MS Exel;
- Содержание самостоятельной работы студентов 2 страница;
- Методы выявления типа тренда и вычисление его параметров;
- СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ;
- Множественная регрессия представляет собой модель, где ожидаемое значение зависимой переменной y рассматривается как функция многих объясняющих переменных, то есть модель вида;
- Для подавления мультиколлинеарности;
- Каким образом устраняется нелинейность регрессии по переменным?;
- Гиперболическая и логарифмическая регрессии. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная регрессия;
- Практические задания к экзамену;
- Тестовая задача на инструментарий гипотез;
- Введение. Эконометрика как наука развивается более 100 лет, включена в обязательный перечень дисциплин для подготовки экономистов и финансистов;
- Что означает мультиколлинеарность?;
- Генеральная совокупность и выборка;
- Коэффициент корреляции;
- Наклон линии регрессии в зависимости от значения параметра;
- Предпосылки МНК;
- Критерий правильности расчетов;
- Задание для домашней работы;
- Какие эконометрические модели называются причинно-следственными?;
- Методические указания. Обработка статистических данных совершается на основании положений теории вероятностей;
- Задания и задачи. 1.Имеются данные по 10 фирмам, продающим компакт-диски, – объемы продаж, тыс;
- Модель множественной линейной регрессии;
- Ошибки при проверке статистических гипотез;
- Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем;
- Глава I. Основные аспекты эконометрического моделирования;
- Линейная модель множественной регрессии;
- Закон больших чисел и центральная предельная теорема;
- Тема 3. Модель множественной регрессии;
- Филадельфийская модель региональной экономики;
- ГЛАВА 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ;
- Задания для самостоятельной работы. 1. Имеются следующие ряды оценок по тестам чтения и арифметики:;
- Оценивание функции спроса методом наименьших квадратов;
- Задание 2;
- Вопросы к зачету. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников;
- Наклон линии регрессии в зависимости от значения параметра;
- Задание для реферата;
- Тема. 3.1. Модели и методы анализа временных рядов;
- Обратите внимание, что возмущение входит в выражение ( ) как часть сомножителя. После логарифмирования получим;
- Тема 4. Макро – и региональные эконометрические модели;
- Введение. 1. Парная регрессия и корреляция .. 9;
- Системы эконометрических уравнений. Прикладная эконометрика. УДК 519.86:004(075.8) ББК 65в631 К29 Рецензент: А.И.Богомолов – к.т.н;
- Измерение и интерпретация случайной составляющей;
- И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ЭКОНОМЕТРИКЕ;
- Решение типовой задачи в MS Excel. Вносим исходные данные в таблицу MS Excel:;
- Последовательность разработки математических моделей и решения задач;
- Коэффициент эластичности, бета-коэффициент и дельта-коэффициент для линейного уравнения регрессии;
- Влияние регрессоров на зависимую переменную;
- Задача 1. По исходным данным в таблице:;
- Список основной и дополнительной литературы;
- Для заочного отделения;
- Корреляционный анализ. Пример решения;
- Сервис Регрессия;
- Экспоненциальная и степенная однофакторная регрессии;
- Библиографический список;
- Вопросы к экзамену(зачету) по дисциплине «Эконометрика»;
- Некоторые законы распределений случайных величин;
- Организации»;
- Модели Бокса-Дженкинса;
- КОРРЕЛЯЦИОННО - РегрессионнЫЙ АНАЛИЗ;
- Проверка качества подгонки регрессионной модели к наблюдаемым данным;
- ВВЕДЕНИЕ. Министерство образования Республики Беларусь;
- Временные ряды. Задача.Имеются условные данные об изменении результативного признака для соответствующих моментов (уровней) времени t;
- Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 3. Берндт Э. Практика экономе;
- Формирование портфеля ценных бумаг;
- Построение вариационного ряда;
- Задача экстраполяции временных рядов;
- Вычисление параметров регрессии и их интерпретация.;
- Аналитические методы выравнивания;
- Методы решения систем эконометрических уравнений. Идентифицируемую систему эконометрических уравнений можно решить Косвенным методом наименьших квадратов (КМНК);
- Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия;
- Практическое занятие №5. Парная регрессия. Типовая задача;
- Гораздо реже, чем;
- Методика эконометрических расчетов с помощью программы Excel;
- Дисперсионный анализ. Проверить значимость уравнения регрессии– значить установить, соответствует ли математическая модель;
- Зав. кафедрой, д.т.н., профессор Ахвердиев К.С;
- Источники информации о пакете STATISTICA;
- Основные понятия. Эконометрика (англ. econometrics - комб;
- Если все уравнения системы сверхидентифицируемы, то для оценки структурных коэффициентов каждого уравнения используется ДМНК;
- Задача 1. Федеральное агентство по образованию;
- Основные понятия и задачи математической статистики;
- Раздел 4. Временные ряды;
- Системы эконометрических уравнений. Пример модели авторегрессии.В качестве первоначального примера рассмотрим эконометрическую модель временного ряда;
- Вероятность. Случайная величина;
- Поле корреляции.;
- Какое утверждение заложено в четвёртое условие Гаусса – Маркова?;
- Основные понятия и определения;
- Методические укзания к выполнению практических занятии № 6-10;
- Задание № 3. Выберите из таблицы временной ряд в соответствии с номером Вашего варианта (по последней цифре шифра зачетной книжки);
- Методические указания. Парная регрессия - уравнение связи двух переменных у и х:;
- Основные понятия в эконометрике;
- Задание 13. Использовать функцию ЛИНЕЙН для задачи 2;
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 1. www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
- Тема 4. Различные аспекты множественной регрессии;
- Матричный метод МНК;
- Модель парной линейной регрессии. Этапы процесса построения эконометрической модели;
- Интервалы прогноза;
- ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ;
- Практическое занятие 1: Интерактивное практическое занятие;
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. «Анализ и прогнозирование временных рядов»;
- И решения задач;
- Способы оценивание точности восстановления зависимости;
- Практическое занятие №12. Экономическая интерпретация параметров производственной функции. Типовая задача;
- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Эконометрика»;
- Задача 2. По совокупности 30 предприятий торговли изучается зависимость между признаками:;
- Выбор спецификации модели;
- Моделирование сезонных и циклических колебаний;
- ГЛОССАРИЙ. Автокорреляция– корреляция между временной переменной и лаговой переменной, составленной от той же переменной;
- Тест по эконометрике №1;
- Методика решения оптимизационной задачи в пакете Еxcel;
- Тема. 3.2. Моделирование временных рядов на основе адаптивных функций;
- Понятие статистической гипотезы;
- Результаты воздействия гетероскедастичности и автокорреляции, оценённые методом Монте Карло;
- РЕШЕНИЕ ТИПОВОГО ПРИМЕРА. Пусть имеется временной ряд 4,72; 5,57; 7,45; 8,59; 9,52; 10,66; 12,65; 15,14; 17,05; 20,46; 23,03; 27,52; 31,72; 36,34; 42,59;
- Если все уравнения системы сверхидентифицируемы, то для оценки структурных коэффициентов каждого уравнения используется ДМНК;
- Некоторые теоретические сведения для решения контрольной работы №1;
- Дополнительная. 3.2.1 Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования;
- Контрольная работа по учебной дисциплине «Эконометрика»;
- Тема 6. Статистические выводы и проверка статистических гипотез;
- Сумма квадратов отклонений;
- Часть 2. Множественная регрессия и корреляция;
- Глава V. Некоторые вопросы практического построения регрессионных моделей;
- Применении Эконометрические модели;
- Исследование временных рядов;
- Задача № 7. Временные ряды (моделирование и сезонная декомпозиция);
- Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии. Дисперсионный анализ. Критерии Фишера и Стьюдента;
- Дополнительные издания;
- Определите частные коэффициенты корреляции результата с каждым из факторов. Прокомментируйте различия полученных парных и частных коэффициентов корреляции;
- Проблема идентификации модели;
- По теме «Парная линейная регрессия»;
- Задание № 1. По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:;
- Обобщения множественной регрессии;
- Задача №4. Для трех отраслей за отчетный период известны межотраслевые потоки xij и вектор объемов конечного использования Yотч (таблица 3);
- Организация самостоятельной работы обучающихся;
- Цель преподавания дисциплины;
- Контроль знаний по дисциплине;
- Построение гиперболической функции;
- Тема 2. 2. Экономическая и статистическая интерпретация модели парной регрессии (2 занятия);
- Классификация эконометрических моделн.;
- Приравнивая это с правой частью 2-го уравнения (4.1) получаем;
- Критерий Фишера показывает;
- Глава V. Некоторые вопросы практического построения регрессионных моделей;
- ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ;
- Общие понятия эконометрики и экономического моделирования;
- Характеристики центра группирования выборки;
- ТЕМА 3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОЦЕНКИ;
- Раздел 3. Методические указания по выполнению;
- По какому критерию проверяется значимость коэффициента парной корреляции?;
- Тест Чоу. Тест Чоу позволяет количественно оценить выгоду от усложнения модели, например, замены одной прямой линии двумя или кривой;
- Вопрос 3. Предпосылкой МНК является;
- ДЛЯ СТУДЕНТА;
- Состав отчета о выполнении контрольной работы;
- Отбор факторов при построении множественной регрессии. Включение в уравнение множественной регрессии того иного набора факторов связано прежде всего с представлением исследователя о природе взаимосвязи;
- Множественная регрессия;
- БИБЛИОГРАФИЯ. 1. Катышев, П. К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики [Текст] : сборник задач / П;
- ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ИЗУЧАЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ;
- Обозначения и наименование показателей;
- Требования к оформлению отчета;
- Лабораторная работа 1.;
- Принятие решений. Вы занимаетесь управлением компанией или промышленным производством (сеть супермаркетов, производство;
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. «Математическое моделирование экономических процессов с помощью моделей множественной регрессии»;
- Список дополнительной литературы. 1. Орлов А.И. Эконометрика: Учебник;
- Контрольное задание №2;
- Глоссарий. АЛГОРИТМ – 1) совокупность предписаний, необходимая и достаточная для решения какой-либо конкретной задачи; 2) совокупность правил;
- СОСТАВИЛ: К.Т.Н., ДОЦЕНТ;
- Лабораторный практикум;
- Методические рекомендации преподавателю. В силу специфичности дисциплины «Эконометрика» преподавателю следует прежде всего обращать внимание на такое изложение теоретического и практического;
- ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ;
- Где S – число лет обучения в годах, t – трудовой стаж в годах. Данные о числе лет обучения, трудовом стаже и возрасте 5 индивидов приведены в таблице;
- Вопрос 5. Парная корреляция подразумевает наличие связи между;
- Историческое обоснование её актуальности и общая характеристика содержания);
- СОДЕРЖАНИЕ. по дисциплине «Эконометрика»;
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ;
- Задача № 3. Введение фиктивных переменных;
- Основная. 1.Эконометрика: Учебник / Под ред;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |